2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editors Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process

Theory of Probability and Mathematical Statistics
(Teoriya imovirnostey ta matematychna statystyka)



Volume 79


М. І. Портенко
Нарис до історії становлення української ймовірнісної школи,  1-4


Hansjörg Albrecher, Jozef L. Teugels
On excess-of-loss reinsurance,  5-19


С. В. Боднарчук, О. М. Кулик
Умови існування та гладкості щільності розподілу для процесу Орнштейна—Уленбека з шумом Леві,  20-33


Я. В. Гончаренко, М. В. Працьовитий, Г. М. Торбін
Фрактальні властивості деяких згорток Бернуллі,  34-49


О. В. Іванов, І. В. Орловський
Асимптотична нормальність L_p-оцінок в нелінійних моделях регресії зі слабкою залежністю,  50-64


Є. Й. Касицька, П. С. Кнопов
Асимптотичні властивості оцінки коефіцієнта зсуву стохастичного диференціального рівняння з дробовим броунівським рухом,  65-72


Ю. В. Козаченко, О. Є. Каменщикова
Апроксимація SSub_φ(Ω) випадкових процесів у просторі L_p(Т),  73-78


І. В. Малик, Є. Ф. Царков, В. К. Ясинський
Асимптотична поведінка розв'язку лінійного стохастичного диференціально-різницевого рівняння нейтрального типу,  79-89


І. К. Мацак
Асимптотична стійкість максимуму нормальних випадкових процесів,  90-95


Ю. С. Miшypa, О. Л. Бaнна
Наближення дробового броунівського руху вінерівськими інтегралами,  96-104


Ю. С. Мішура, С. В. Посашкова, Г. М. Шевченко
Властивості розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь з неоднорідними коефіцієнтами та неліпшіцевою дифузією,  105-113


Павло Негадайлов
Асимптотичні результати для моментів поглинання випадкових блукань з бар'єром,  114-124


Сергій Полоцький
Про абсолютну неперервність нерухомих точок згладжуючих перетворень,  125-128


В. L. Ѕ. Prakasa Rao
Parametric estimation for linear system of stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions with different Hurst indices,  129-137


Д. С. Сільвестров, Х. Йонсон, Ф. Стенберг
Збіжність винагород за опціонами для марківських процесів ціни, що модулюються стохастичними індексами. І,  138-154


О. М. Соловейко, Г. М. Шевченко
Про швидкість збіжності цін бар'єрних опціонів з дискретним та неперервним часом,  155-161


Я. М. Хусанбаев
О сходимости ветвящихся процессов Гальтона-Ватсона с иммиграцией к диффузионному,  162-167