Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теории вероятностей,
статистики
и актуарной математики

Механико-математический
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Владимир Петрович Зубченко


Преподаваемые курсы:

Название курсаСпециальностьГод обучения
Расчеты в перестрахованииАктуарная и финансовая математика / Заочное отделениеМагистр - 1
Финансовая математика фондового рынкаСтатистика Магистр - 1
Построение таблиц продолжительности жизниАктуарная и финансовая математика / Заочное отделениеМагистр - 1
Расчеты в перестрахованииАктуарная и финансовая математика Магистр - 1


Образование:
  • 2012: Кандидат физико-математических наук, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Название диссертации «Свойства решений стохастических дифференциальных уравнений со случайными коэффициентами, нелипшицевой диффузией и с пуассоновскими мерами». Научный руководитель: профессор, доктор физ-мат. наук Ю.С. Мишура.
  • 2010: Свидетельство о праве заниматься актуарными расчетами и заверять их Государственной комиссии по регулированию финансовых рынков Украины.
  • 2010 – до настоящего времени: студент Британского Институту и Факультета Актуариев.
  • 2008: Магистр по специальности «Статистика», специализация «Актуарная и финансовая математика». Диплом с отличием. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина.
  • 2006: Бакалавр по специальности «Математика», специализация «Актуарная и финансовая математика». Диплом с отличием. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина.
  • 2002: Аттестат с отличием об общем среднем образовании, Киевский Естественно-Научный лицей №145.
Область исследований и научные интересы:
  • Актуарная математика и риск-менеджмент
  • Стохастические дифференциальные уравнения с нелипшицевой диффузией и с пуассоновскими мерами
  • Стохастические модели с дробным пуассоновским движением
  • Модели стохастических процентных ставов в финансовой и актуарной математике
Участие в товариществах:
  • Глава совета молодых ученых механико-математического факультета
  • Глава комитета по вопросам образования Общества Актуариев Украины
Награды, премии:
  • Решением кадровой комиссии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко от 18.05.2016 г. Зубченко В.П. объявлена благодарность за активную работу.
  • Академическая стипендия Президента Украины
  • Победитель Humboldt Kolleg “Mathematics and Life Sciences: Possibilities, Interlacements and Limits”
  • Лучший доклад Международной конференции «Ломоносов» (Москва, Россия) и «Шевченковская весна» (Киев, Украина)
  • I место на Всеукраинском конкурсе научных работ по направлению «Математические науки»
  • Стипендиат программы «Завтра.UA» Фонда Виктора Пинчука
  • Участник более 15 Международных конференций
  • Участник Пятого Ялтинского Форума «Ялтинская Европейская Стратегия»

Конференции

  • XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2016», м. Київ (2016)
    Тема доклада: Освiтнi проекти щодо розвитку спецiалiзацiї актуарна та фiнансова математика в Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка
  • XIV Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2016», м. Львів (2016)
    Тема доклада: Стандартизація актуарної та фінансової термінології

Џубликации

    • Учебники и учебные пособия
      • Зубченко В.П. "Математичні основи страхування життя". Київ, ВПЦ «Київський університет», 223 p. - 2016

    • Статьи
      • 2016
        • Зубченко В.П. та Мішура Ю.С. "Стандартизація актуарної та фінансової термінології". Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Проблеми української термінології», pp. 59 - 64, - 2016
        2014
        • Yu. Mishura, G. Rizhniak, V. Zubchenko "European call option issued on a bond governed by a geometric or a fractional geometric Ornstein-Uhlenbeck process". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.1, Iss.1 pp. 95 - 108, - 2014
        2013
        • V. Zubchenko and Y. Mishura, "Properties of integrals with respect to fractional Poisson process with the compact kernel". Theory Probab. Math. Stat. 89, pp. 130 - 139, - 2013
        2011
        • V.P. Zubchenko and Yu.S. Mishura, "Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic ifferential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure". Ukr. Math. J. 63, No. 1, pp. 49 - 73, - 2011
        • V.P. Zubchenko, "Properties of solutions of stochastic differential equations with random coefficients, non-Lipschitz diffusion, and Poisson measures". Theory Probab. Math. Stat. 82, pp. 11 - 26, - 2011
        2009
        • V.P. Zubchenko and Yu.S. Mishura, "Existence and uniqueness of solutions of stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure". Theory Probab. Math. Stat. 80, pp. 43 - 54, - 2009
        • V. Zubchenko, "Limit behaviour of the long-term return in an extended Cox-Ingersoll-Ross stochastic interest rate model". Visnyk, Section Math. and Mech., Kyiv Taras Shevchenko University, 21, pp. 38 - 42, - 2009
        2007
        • V. Zubchenko, "Long-term returns in stochastic interest rate models". Theory of Stochastic Processes, 13 (29), No. 4, pp. 247 - 261, - 2007

      Фамилия: Зубченко
      Имя, отчество: Владимир Петрович
      Дата рождения: 17 мая 1985
      Гражданство: Украина
      Адрес:
             Department of Probability Theory, Statistics and Actuarial Mathematics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 64 Volodymyrska str., Kyiv, 01601, Ukraine
      E-mail: zubchenko@univ.kiev.ua
      Тел.: (+380) 44 2590392
      Факс: (+380) 44 2590392
      Владение языками:Русский, Украинский, Английский
      Занимаемая должность:
             ведущий инженер-математик кафедры теории вероятностей, статистики и актуарной математики