Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теории вероятностей,
статистики
и актуарной математики

Механико-математический
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Георгий Михайлович Шевченко


Преподаваемые курсы:

Название курсаСпециальностьГод обучения
Финансовый анализСтатистика Бакалавр - 1
Теория вероятностейСтатистика Бакалавр - 3
Математическая статистикаСтатистика Бакалавр - 3
Приближенные вычисления в финансовой математикеСтатистика Магистр - 1
Математика финансовАктуарная и финансовая математика / Заочное отделениеМагистр - 1
Финансовый анализАктуарная и финансовая математика / Заочное отделениеМагистр - 1
Оптимальное стохастическое управление в актуарной математикеАктуарная и финансовая математика Магистр - 2


Образование:
  • 09/1996-09/2000 бакалавр математики, КНУ имени Тараса Шевченко
  • 09/2000-09/2002 магістр математики, КНУ имени Тараса Шевченко
    Специализация: теория вероятностей и математическая статистика
    Дипломная работа: Обобщенные диффузионные процессы
    Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Н. И. Портенко
  • 10/2002-12/2005 к.ф.-м.н., КНУ имени Тараса Шевченко
    Специальность: теория вероятностей и математическая статистика

  • Диссертация: Свойства решений стохастических дифференциальных уравнений в гильбертовом пространстве
    Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Ю. С. Мишура
  • 09/2014 д.ф.-м.н., КНУ имени Тараса Шевченко
    Специальность: теория вероятностей и математическая статистика
    Диссертация: Стохастический анализ для дробных и мультидробных процессов в моделях с долгострочной зависимостью
    Научный консультант: д.ф.-м.н., проф. Ю. С. Мишура
Занятость:
  • 09/2001-08/2002 Институт математики НАН Украины, младший научный сотрудник
  • 10/2003-06/2008 КНУ имени Тараса Шевченко, асистент
  • 06/2008-09/2010 КНУ имени Тараса Шевченко, доцент
  • 09/2010-09/2013 КНУ имени Тараса Шевченко, докторант
  • 09/2013-06/2016 КНУ имени Тараса Шевченко, доцент
  • С 07/2016 КНУ имени Тараса Шевченко, профессор
Область исследований и научные интересы:
  • Стохастический анализ
  • Стохастические дифференциальные уравнения
  • Дробное броуновское движение
  • Дробные и мультидробные процессы и поля
  • Финансовая математика
  • Статистика случайных процессов и полей
  • arXiv.org Google Scholar profile ResearchGate profile ResearcherID profile
  • Non-scientific interests:
    - Bridge (sports)
  • IMO2012 Selection
Другая деятельность:
  • 4 аспиранта получили степень кандидата наук
  • член редколлегии журнала Modern Stochastic: Theory and Applications
  • Научные визиты:
  • 2004,2005 Институт математики Берлинского университета Гумбольдта, Германия
  • 2010 Кардиффский университет, Великобритания
  • 2010,2011,2012 Матетический институт Эли Картана, Университет Нанси, Франция
  • 2011 Университет Аалто, Финляндия
  • 2013,2014,2015 Институт стохастики Ульмского университета, Германия
Гранты:
  • 2004 Стипендия DAAD
  • 2004,2005 Грант INTAS для молодых ученых
  • 2010,2013 Грант Президента Украины для молодых ученых
Награды, премии:
  • 1997,1998,1999,2000 Первое место во Всеукраинской студенческой олимпиаде по математике
  • 1999 Первый диплом международной студенческой олимпиады по математике, Кестхеи, Венгрия
  • 2000 Гран при международной студенческой олимпиады по математике, Лондон, Великобритания
  • 2008 Премия НАН Украины для молодых ученых (вместе с П.О. Касьяновым)
  • 2012 Премия Президента Украины для молодых ученых

Конференции

  • Workshop on Fractality and Fractionality, Leiden, Netherlands (2016)
  • Stochastic Analysis, Controlled Dynamical Systems and Applications, Jena, Germany (2015)
  • 3rd Workshop on Analysis, Geometry and Probability, Ulm, Germany (2015)
  • Probability, Reliability and Stochastic Optimization, Kyiv, Ukraine (2015)
  • Stochastic calculus, Martingales, and Financial modeling, St. Petersburg, Russia (2014)
  • 11th German Statistics and Probability Days, Ulm, Germany (2014)
  • Infinite Dimensional Stochastic Systems: Theory and Applications, Wittenberg, Germany (2014)
  • Analysis of Fractional Stochastic Processes: Advances and Applications, Jagna, Philippines (2014)
  • Asymptotical Statistics of Stochastic Processes IX, Le Mans, France (2013)
  • Topical Problems of Financial Mathematics, St. Petersburg, Russia (2013)
  • Mathematics in Armenia: Advances and Perspectives, Tsaghkadzor, Armenia (2013)
  • Fusion of Knowledge in Modeling of Large Stochastic Systems, Bielefeld, Germany (2013)
  • Stochastic and Infinite Dimensional Analysis, Bielefeld, Germany (2013)
  • Modern Stochastics: Theory and Applications III, Kyiv, Ukraine (2012)
  • Modern Trends in Probability Theory and Mathematical Statistics II, Kyiv, Ukraine (2012)
  • Stochastic Models in Finance and Insurance, Jena, Germany (2011)
  • Modern Stochastics: Theory and Applications II, Kyiv, Ukraine (2010)
  • Stochastic Processes and Their Applications, Berlin, Germany (2009)
  • Self-Similar Processes and Their Applications, Angers, France (2009)
  • Stochastic Analysis and Random Dynamics, Chernivtsi, Ukraine (2009)
  • Advanced Research Workshop on Financial Mathematics: Methods and Applications, Gdansk, Poland (2008)
  • 5th Conference on Actuarial Science and Finance on Samos, Karlovassi, Greece (2008)
  • Insurance and Finance: Science, Practice and Education, Foros, Ukraine (2008)
  • Topical problems of probability theory and related areas, Uman, Ukraine (2008)
  • International School on Finance, Insurance & Energy Markets, Vasteras, Sweden (2008)
  • Cologne Workshop on Actuarial Mathematics, Cologne, Germany (2008)

Џубликации

    • Учебники и учебные пособия
      • Г.Шевченко, Мітельман І.М. Радченко В.М. Ясінський В.А. "Завдання третього етапу LIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики". , 53 p. - 2013
      • Г.Шевченко,Кочубінська Є.А. "Рівняння Баше і арифметика точок кривої Баше". , 1 p. - 2013
      • Г.Шевченко, Мишура Ю.С. "Про невласнi iнтеграли i асимптотичну поведiнку розв’язкiв диференцiальних рiвнянь". , 18 p. - 2013
      • Г.Шевченко, Мітельман І.М. Радченко В.М. Ясінський В.А. "Завдання третього етапу LIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики". , 3 p. - 2013
      • Г.Шевченко, Мітельман І.М. Радченко В.М. Ясінський В.А. "Завдання IV етапу LIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики". , 3 p. - 2013
      • Г.Шевченко, Мітельман І.М. Радченко В.М. Ясінський В.А. "Обласні олімпіади з математики 2012 р.". , 61 p. - 2012
      • Г.Шевченко, Мітельман І.М. Радченко В.М. Ясінський В.А. "Обласні математичні олімпіади - 2012". Математика. Шкільний світ, № 13, 13 p. - 2012
      • Г.Шевченко, Мітельман І.М. Радченко В.М. Ясінський В.А. "LII Всеукраїнська учнівська олімпіада з математики". Математика в школі, № 6, 2012, 40 p. - 2012
      • Г.Шевченко, Мітельман І.М. Радченко В.М. Ясінський В.А. "LII Всеукраїнська учнівська олімпіада з математики". Математика в сучасній школі, № 7/8, , 48 p. - 2012
      • Г.Шевченко, Мітельман І.М. Радченко В.М. Ясінський В.А. "Завдання LII Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики". , 58 p. - 2012
      • Г.Шевченко "LIII Міжнародна математична олімпіада". , 61 p. - 2012
      • Мішура Ю.С., Шевченко Г.М. "Математика фінансів". , 350 p. - 2011
      • Yu. Mishura, G. Shevchenko "Mathematics of Finance". IPC "Kyiv University", 352 p. - 2009
      • O. Borisenko, V. Radchenko, Yu. Mishura, G. Shevchenko "Collected problems in financial mathematics, 2nd ed". IPC "Kyiv University", 256 p. - 2008
      • O. Vasylyk, M. Kartashov, G. Shevchenko, R. Yamnenko "Probability theory: instructional guidelines for labs and practicals". IPC "Kyiv University", 60 p. - 2008
      • O. Borisenko, V. Radchenko, Yu. Mishura, G. Shevchenko "Collected problems in financial mathematics". IPC "Kyiv University", 252 p. - 2007
      • O. Borisenko, V. Radchenko, Yu. Mishura, G. Shevchenko "Collected problems in financial mathematics". Tekhnika, 256 p. - 2007

    • Статьи
      • 2017
        • Yu. Mishura, G. Shevchenko "Small ball properties and representation results". Stochastic Processes and their Applications, Vol.127, Iss.1 pp. 20 - 36, - 2017
        • A. Iksanov, Z. Kabluchko, A. Marynych, G. Shevchenko "Fractionally integrated inverse stable subordinators". Stochastic Processes and their Applications, Vol.127, Iss.1 pp. 80 - 106, - 2017
        2016
        • T. Shalaiko, G. Shevchenko "Existence of density for solutions of mixed stochastic equations.". Stochastic and Infinite Dimensional Analysis (Editors: Ch. Bernido, M. Carpio-Bernido, M. Grothaus, T. Kuna, Maria João Oliveira, José Luís da Silva), pp. 281 - 300, - 2016
        • L. Pryhara, G. Shevchenko "Approximations for a solution to stochastic heat equation with stable noise". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.3, Iss.2 pp. 133 - 144, - 2016
        • L. Pryhara, G. Shevchenko "Stochastic wave equation in a plane driven by spatial stable noise". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.3, Iss.3 pp. 237 - 248, - 2016
        • I. Bodnarchuk, G. Shevchenko "Heat equation in a multidimensional domain with a general stochastic measure". Theory of Probability and Mathematical Statistics, - 2016
        2015
        • Mishura Yu., Shalaiko T., Shevchenko G. "Convergence of solutions of mixed stochastic delay differential equations with applications". Appl. Math. Comput. , Vol.257, Iss. pp. 487 - 297, - 2015
        • Melnikov A., Mishura Yu., Shevchenko G. "Stochastic viability and comparison theorems for mixed stochastic differential equations". Methodol. Comput. Appl. Probab., Vol.17, Iss.1 pp. 169 - 188, - 2015
        • Shevchenko G., Viitasaari L. "Adapted integral representations of random variables". Int. J. Mod. Phys. Conf. Ser, Vol.36, Iss. - 2015
        • M. Dozzi, Yu. Mishura, G. Shevchenko "Asymptotic behavior of mixed power variations and statistical estimation in mixed models". Statistical Inference for Stochastic Processes, Vol.18, Iss.2 pp. 151 - 175, - 2015 Зовнішнє посилання
        2014
        • G.Shevchenko "Mixed fractional stochastic differential equations with jumps". Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, V. 86,, pp. 203 - 217, - 2014 Зовнішнє посилання
        • G. Shevchenko, Yu. Mishura, K. Ralchenko, O. Seleznev "Asymptotic properties of drift parameter estimator based on discrete observations of stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion". Modern Stochastics and Applications Springer Optimization and Its Applications V. 90, pp. 303 - 318, - 2014 Зовнішнє посилання
        • Shklyar S., Shevchenko G., Mishura Yu., Doroshenko V., Banna O "Approximation of fractional Brownian motion by martingales". Methodol. Comput. Appl. Probab., Vol.16, Iss.3 pp. 539 - 560, - 2014
        • Shevchenko G., Viitasaari L. "Integral Representation with Adapted Continuous Integrand with Respect to Fractional Brownian Motion ". Stoch. Anal. Appl., Vol.32, Iss.6 pp. 934 - 943, - 2014
        2013
        • G.Shevchenko "Mixed stochastic delay differential equations". Теорія ймовірностей і математична статистика, № 89, pp. 169 - 182, - 2013 Зовнішнє посилання
        • G.Shevchenko,Shalaiko T.O. "Malliavin regularity of solutions to mixed stochastic differential equations". Statistics and Probability Letters, V. 83, no. 12, pp. 2638 - 2646, - 2013 Зовнішнє посилання
        • Г.Шевченко, Перестюк М.О. Мішура Ю.С. "Про розподіл локального часу однорідного дифузійного процесу". Доповіді НАН України. Серія Математика. № 10, pp. 29 - 35, - 2013
        • Г.Шевченко "Інтегрованість розв'язків змішаних стохастичних диференціальних рівнянь". Український математичний вісник, Т. 10, № 4, pp. 559 - 574, - 2013
        • G.Shevchenko "Local times for multifractional square Gaussian processes". Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки, № 4, pp. 27 - 31, - 2013 Зовнішнє посилання
        2012
        • G.Shevchenko,Ralchenko K.V. "Smooth approximations for fractional and multifractional fields". Random Operators and Stochastic Equations, V. 20, no. 3, , pp. 209 - 232, - 2012 Зовнішнє посилання
        • G.Shevchenko,Mishura Yu.S. "Mixed stochastic differential equations with long-range dependence: existence, uniqueness and convergence of solutions". Сomputers and Mathematics with Applications, V. 64, no. 10, pp. 3217 - 3227, - 2012 Зовнішнє посилання
        • G.Shevchenko,Mishura Yu.S. Valkeila E. "Random variables as pathwise integrals with respect to fractional Brownian motion". Stochastic Processes and Their Applications, V. 123, no. 6, pp. 2353 - 2369, - 2012 Зовнішнє посилання
        2011
        • Dozzi, M., Shevchenko, G. "Real harmonizable multifractional stable process and its local properties". Stoch. Proc. Appl, Volume 121, Issue 7, pp. 1509 - 1523, - 2011
        • Y. Mishura, G. Shevchenko "Existence and uniqueness of solution of stochastic differential equation involving Wiener process and fractional Brownian motion with Hurst index H є (1/2,1)". Communications in Statistics Theory and Methods. V.40, № 19-20, pp. 3492 - 3508, - 2011
        • А. Мороз, Г. Шевченко "Структура області зупинки в моделі Леві". Теорія ймовірностей та математична статистика, вип. 84, pp. 102 - 110, - 2011
        • Y. Mishura, G. Shevchenko "The rate of convergence of Euler scheme to the solution of mixed stochastic differential equation involving Brownian and fractional Brownian motions". Random Operators and Stochastic Equations, v.19, №4, - 2011
        • Г.М. Шевченко "Локальні властивості мультидробового стійкого поля". Теорія ймовірностей та математична статистика. Випуск 85, - 2011
        2010
        • Шевченко Г.М. "Про сталу, пов'язану з опціонами Американського типу". Теорія ймовірн. та математична статистика, Вип. 82 , - 2010
        • Шевченко Г.М. "Властивості траєкторій мультидробового процесу Розенблата". Теорія ймовірн. та математична статистика, Вип. 83, - 2010
        2009
        • Yu. Mishura, G. Shevchenko, Yu. Yukhnovsky "Functional limits theorems for stochastic integrals with applications to risk processes and to self-finacing strategies capitals on multidimensional market. I". Teor. Imovir. Mat. Stat., no. 81, pp. 114 - 127, - 2009
        • Yu. Mishura, G. Shevchenko "The optimal time to exchange one asset for another on finite interval". In: Delbaen, Freddy (ed.) et al., Optimality and Risk - Modern Trends in Mathematical Finance, The Kabanov Festschrift., pp. 197 - 210, - 2009
        • G. Shevchenko "Arbitrage in a model with a proportional tax on the portfolio value". Teor. Imovir. Mat. Stat., no. 81, pp. 155 - 163, - 2009
        • G. Shevchenko, A. Moroz "Optimal stopping problem for processes with independent increments". Ukr. Math. Bulletin 6, no. 1, pp. 121 - 129, - 2009
        • K. Ralchenko, G. Shevchenko "Path properties of the multifractional Brownian motion". Teor. Imovir. Mat. Stat., no. 80, pp. 106 - 116, - 2009
        2008
        • O. Soloveiko, G. Shevchenko "On the rate of convergence of barrier option prices in binomial market model to those in continuous market model". Theory Stoch. Proc. 14(30), no. 3-4, pp. 165 - 173, - 2008
        • Yu. Mishura, G. Shevchenko "The rate of convergence for Euler approximations of solutions of stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion". Stochastics 80, pp. 489 - 511, - 2008
        • Yu. Mishura, S. Posashkova, G. Shevchenko "Properties of solutions to stochastic differential equations with inhomogeneous coefficients and non-Lipschitz diffusion". Teor. Imovir. Mat. Stat., no. 79, pp. 105 - 113, - 2008
        • O. Soloveiko, G. Shevchenko "On the rate of convergence of prices of barrier options with discrete and continuous time ". Teor. Imovir. Mat. Stat., no. 79, pp. 155 - 161, - 2008
        • Yu. Mishura, G. Shevchenko "Approximate solutions to anticipative stochastic differential equations". Stat. Probab. Lett. 78, No. 1, pp. 60 - 66, - 2008
        • G. Shevchenko "On a generalization of Milstein's theorem". Teor. Imovir. Mat. Stat., no. 78, pp. 175 - 183, - 2008
        2007
        • Yu. Mishura, G. Shevchenko "Approximate Solution of Stochastic Differential Equations: Monograph". , - 2007
        • Yu. Mishura, P. Shelyazhenko, G. Shevchenko "Bounded arbitrage for multi-period model of financial market with discrete time". Teor. Imovir. Mat. Stat., no. 77, pp. 122 - 132, - 2007
        • Yu. Mishura, G. Shevchenko "On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion". Theory Stoch. Proc. 13(29), no. 1-2, pp. 243 - 250, - 2007
        • Yu. Mishura, G. Shevchenko "Approximation schemes for stochastic differential equations in Hilbert space". Theory Probab. Appl. 51, no. 3, pp. 476 - 495, - 2007
        2006
        • A. Kukush, Yu. Mishura, G. Shevchenko "On reselling of European option". Theory Stoch. Proc. 12(28), no. 1-2, pp. 75 - 87, - 2006
        2005
        • G. Shevchenko "Approximate integration of stochastic differential equations in a Hilbert space". Dopov. Nats. Akad. Nauk Ukr. Mat. Prirodozn. Tekh. Nauky, no. 1, pp. 39 - 46, - 2005
        • G. Shevchenko "Euler approximation for anticipating stochastic quasilinear differential equation". Teor. Imovir. Mat. Stat., no. 72, pp. 150 - 157, - 2005
        2004
        • Yu. Mishura, G. Shevchenko " Linear equations and stochastic exponentials in a Hilbert space". Teor. Imovir. Mat. Stat., no. 71, pp. 123 - 132, - 2004
        • Yu. S. Mishura; H. M. Shevchenko "Euler Approximations of Solutions of Abstract Equations and Their Applications in the Theory of Semigroups". Ukrainian Mathematical Journal, pp. 489 - 503, - 2004
        2003
        • G. Shevchenko "Rate of convergence of discrete approximations of solutions to stochastic differential equations in a Hilbert space". Teor. Imovir. Mat. Stat., no. 69, pp. 172 - 183, - 2003
        • G. Shevchenko "On multidimensional generalized diffusion processes". Ukrainian Math. J. 55, no. 9, pp. 1291 - 1296, - 2003
        2002
        • G. Shevchenko "On a generalized diffusion process with a drift that is the generalized derivative of a singular function". Proceedings of Ukrainian Mathematical Congress-2001, pp. 139 - 148, - 2002
        2001
        • G. Shevchenko "On the distribution of the sojourn times of a Brownian motion process on a pencil of rays". Teor. Imovir. Mat. Stat., no. 63, pp. 145 - 155, - 2001

      Фамилия: Шевченко
      Имя, отчество: Георгий Михайлович
      Адрес:
             Department of Probability Theory, Statistics and Actuarial Mathematics,
             Taras Shevchenko National University of Kyiv,
             Volodymyrska 64, Kyiv 01601, Ukraine
             
      E-mail: zhora@univ.kiev.ua
      Тел.: (+380-44) 259-03-92
      Факс: (+380-44) 259-03-92
      Занимаемая должность:
             Профессор кафедры теории вероятностей, статистики и актуарной математики, доктор физико-математическ