Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Ростислав Євгенійович Ямненко


Курси, що викладає:

Назва курсуСпеціальністьРік навчання
Математичне моделювання процесів ризикуМатематика Бакалавр - 3
Теорія страхового та фінансового ризикуСтатистика Бакалавр - 4
Процеси ризику та задачі страхової математикиСтатистика Математика Магістр - 2
Наближені обчислення у фінансовій математиціСтатистика Магістр - 2
Актуарні моделі в перестрахуванні. Наближені обчислення у фінансовій математиціАктуарна та фінансова математика Магістр - 2


Освіта:
  • Кандидат фізико-математичних наук - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, 2006. Назва дисертації: "Експоненціальні оцінки розподілів деяких функціоналів від φ-субгауссових випадкових процесів".
  • Магістр математики, спеціальність "теорія ймовірностей і математична статистика" - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, 2002.
Зайнятість:
  • Провідний інженер-дослідник, Software MacKiev, 2015 - донині
  • Провідний інженер, Samsung Research and Development Institute Ukraine, 2011 - 2014
Область досліджень і наукові інтереси:
  • φ-субгауссові випадкові процеси та їх застосування у фінансовій математиці й теорії черг
  • Узагальнені процеси дробового броунівського руху
  • Актуарна математика та теорія ризику
  • Комп'ютерна статистика
Інша діяльність:Ґранти:
  • 2005-2008: Joint European Tempus Project IB-JEP-25054-2004 "Training Center for Actuaries and Financial Analysts"
  • 2002-2004: Tempus-Tacis Network Project NP-22012-2001 "Improvement of Education in Statistical Applications in Economics"
Нагороди, премії:
  • Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка у номінації “Молодим вченим за цикл праць”, 2009.
  • Грамота Президії Національної академії наук України за цикл робіт «$varphi$-субгауссові випадкові процеси», 2014.

Конференції

  • International Conference of Young Mathematicians, Kyiv, Ukraine (2015)
    Назва доповіді: Some properties of a generalized $\varphi$-sub-Gaussian process of FBM
  • Probability, reliability and stochastic optimization, Kyiv, Ukraine (2015)
    Назва доповіді: Some properties of a queue with $\varphi$-sub-Gaussian input
  • International Conference Stochastic Processes in Abstract Spaces dedicated to the 80th anniversary of Professor A.Ya. Dorogovtsev, Kyiv, Ukraine (2015)
    Назва доповіді: Method of majorizing measures and extremal functionals of stochastic processes from Orlicz spaces
  • 11th International Vilnius Conference on Probability and Mathematical Statistics, Vilnius, Lithuania (2014)
    Назва доповіді: $\varphi$-sub-Gaussian FBM queueing model
  • XV International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference, Kyiv, Ukraine (2014)
    Назва доповіді: Моделі накопичення з входом із просторів $V(\varphi, \psi)$
  • IV Annual conference of the Georgian Mathematical Union, Batumi, Georgia (2013)
    Назва доповіді: Storage models with stochastic input from the class V(φ, ψ)
  • International Conference "Modern Stochastics: Theory And Applications IІI", Kyiv, Ukraine (2012)
    Назва доповіді: Some functionals of φ-sub-Gaussian storage processes
  • International Conference "Modern Stochastics: Theory And Applications II", Kyiv, Ukraine (2010)
    Назва доповіді: Storage processes from the class V(φ, ψ)
  • Workshop on Actuarial Mathematics, Cologne, Germany (2008)
    Назва доповіді: Generalized φ -sub-Gaussian Brownian motion
  • XI International Summer School “Insurance and Finance: Science, Practice and Education”, Foros, Ukraine (2008)
    Назва доповіді: Some applications of φ-sub-Gaussian random processes
  • X International Summer School “Insurance and Finance: Science, Practice and Education”, Foros, Ukraine (2007)
    Назва доповіді: φ-sub-Gaussian risk processes
  • IX International Summer School “Insurance and Finance: Science, Practice and Education”, Foros, Ukraine (2006)
    Назва доповіді: On some properties of generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion
  • International Conference "Modern Stochastics: Theory And Applications", Kyiv, Ukraine (2006)
    Назва доповіді: Some properties of φ-sub-Gaussian queues
  • 4th Conference in Actuarial Science & Finance in Samos, Samos, Greece (2006)
    Назва доповіді: Some properties of φ-sub-Gaussian random processes

Публікації

  • Монографії
    • Vasylyk, O.I., Kozachenko, Yu.V. & Yamnenko, R.E. "$\varphi$-sub-Gaussian random processes ($\varphi$–субгауссові випадкові процеси: монографія)". Kyiv: Vydavnycho-Poligrafichnyi Tsentr, Kyivskyi Universytet (ISBN 978-966-439-051-1), 231 p. - 2008

  • Підручники і навчальні посібники
    • Моклячук М.П., Ямненко Р.Є. "Теорія вибору та прийняття рішень". К. : ВПЦ "Київський університет", 528 p. - 2013
    • Ямненко Р.Є. "Дискретна математика. Навчальний посібник". К.: Четверта хвиля, 104 p. - 2010
    • Василик О.І., Карташов М.В., Шевченко Г.М., Ямненко Р.Є. "Теорія ймовірностей: Методичні вказівки до лабораторних та самостійних робіт". К.: ВПЦ "Київський університет", 60 p. - 2008
    • Моклячук М.П., Ямненко Р.Є. "Дослідження операцій". К.: ВПЦ "Київський університет", 136 p. - 2008
    • Василик О.І., Розора І.В., Ямненко Р.Є. "Завдання до лабораторних занять з курсу “Математична статистика”". К.: ЕМЦ, 71 p. - 2008
    • Моклячук М.П., Ямненко Р.Є. "Лекції з теорії вибору та прийняття рішень". К.: ВПЦ "Київський університет", 256 p. - 2007 Зовнішнє посилання

  • Статті
    • 2016
      • Yamnenko, R. "On distribution of supremum of γ-reflected random process with input process from some Orlicz spaces of exponential type". Teor. Imovir. ta Matem. Statyst., pp. 173 - 188, - 2016 Зовнішнє посилання
      • Yamnenko, R. "On distribution of supremum of γ-reflected sub-Gaussian process of fractional Brownian motion". Nauk. visnyk Uzngorod. Un-ty, Vol.28, Iss.1 pp. 140 - 149, - 2016
      • Yamnenko, R. "Averaged deviations of Orlicz processes and majorizing measures". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.3, Iss.3 pp. 249 - 268, - 2016 Зовнішнє посилання
      2015
      • Rostyslav E. Yamnenko "A Bound for Norms in Lp(T) of Deviations of $\varphi$-sub-Gaussian Stochastic Processes". Lithuanian Mathematical Journal, Vol.55, Iss.2 pp. 291 - 300, - 2015 Зовнішнє посилання
      • Yamnenko R. "On distribution of the norm of deviation of a sub-Gaussian random process in Orlicz spaces". Random Operators and Stochastic Equations, Vol.23, Iss.3 pp. 187 - 194, - 2015 Зовнішнє посилання
      2014
      • Kozachenko, Yu., Yamnenko, R. "Application of $\varphi$-sub-Gaussian random processes in Queuing Theory". Modern trends in Stochastics (Springer Optimization and Its Applications), pp. 21 - 38, - 2014 Зовнішнє посилання
      • R. Yamnenko, Yu. Kozachenko, D. Bushmitch "Generalized sub-Gaussian fractional Brownian motion queueing model". Queueing Systems, Vol.77, Iss.1 pp. 75 - 96, - 2014 Зовнішнє посилання
      2013
      • Saienko M.I., Yamnenko R.E. "Sub-Gaussian risk processes with dependent moments of claims incoming and contracts signing". Nauk. visnyk Uzngorod. Un-ty, Vol.24, Iss.2 pp. 176 - 184, - 2013
      2012
      • Yamnenko, R. "Modeling of a smoothed Brownian bridge from Orlicz spaces via wavelet expansions". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, Vol.3, Iss.0 pp. 50 - 54, - 2012 Зовнішнє посилання
      • Yamnenko, R. "Bounds for the distribution of some functionals of processes with $ \varphi$-sub-Gaussian increments". Theor. Probability and Math. Statist., Vol.85, Iss.0 pp. 181 - 197, - 2012 Зовнішнє посилання
      • Yamnenko, R. "On properties of strorage processes generated by sub-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck processes". Nauk. visnyk Uzhgorod. Un-ty, Vol.23, Iss.2 pp. 171 - 176, - 2012
      2011
      • Yamnenko, R. E.; Shramko O.S. "On the distribution of storage processes from the class $V(\phi,\psi)$". Theory Probab. Math. Statist., Vol.83, Iss.0 pp. 191 - 206, - 2011 Зовнішнє посилання
      2010
      • Krenevych, A.P. & Yamnenko, R.E. "Asymptotic equivalence of nonlinear differential systems not solved relative to the derivative". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, Vol.1, Iss.0 pp. 33 - 36, - 2010 Зовнішнє посилання
      2009
      • Yakovenko, T. & Yamnenko, R. "Convergence rate for wavelet expansions of generalized accumulated Ornstein-Uhlenbeck processes". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, Vol.4, Iss.0 pp. 26 - 30, - 2009 Зовнішнє посилання
      • Yamnenko, R.E.; Krenevych, A.P. "On the distribution of the supremum of generalized FBM with Hurst parameter H<0.5". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, Vol.3, Iss.0 pp. 51 - 54, - 2009
      2008
      • Shramko, O.S. & Yamnenko, R.E. "On an application of generalized $\varphi$-sub-Gaussian fractional Browinian motion". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, Vol.2, Iss.0 pp. 40 - 44, - 2008 Зовнішнє посилання
      • Yakovenko, T. & Yamnenko, R. "Generalized fractional Brownian motion in Orlicz spaces". Theory Stoch. Process., Vol.14, Iss.3-4 pp. 174 - 188, - 2008 Зовнішнє посилання
      2007
      • Olga Vasylyk, Rostyslav Yamnenko "Random process from the class $V(\varphi,\psi)$: exceeding a curve". Theory of Stochastic Processes, Vol.13(29), Iss.4 pp. 219 - 232, - 2007 Зовнішнє посилання
      • Vasylyk, O. & Yamnenko, R. "Some properties of random Poisson sums with $\varphi$-sub-Gaussian terms". Prykl. Stat., Aktuarna Finans. Mat., Vol.1, Iss. pp. 133 - 148, - 2007
      2006
      • Yamnenko, R. "Ruin probability for generalized $\varphi$-sub-Gaussian fractional Brownian motion". Theory Stoch. Process., Vol.12(28), Iss.3-4 pp. 261 - 275, - 2006 Зовнішнє посилання
      • Yamnenko, R. "An estimate of the probability that the queue length exceeds the maximum for a queue that is a generalized Ornstein-Uhlenbeck stochastic process". Theor. Probability and Math. Statist., Vol.73, Iss.0 pp. 181 - 194, - 2006 Зовнішнє посилання
      2005
      • Kozachenko, Yu., Vasylyk, O. & Yamnenko, R. "Upper estimate of overrunning by $\text{Sub}_{\varphi}(\Omega)$ random process the level specified by continuous function". Random Oper. Stoch. Equ., Vol.13, Iss.2 pp. 111 - 128, - 2005 Зовнішнє посилання
      • Yamnenko, R. "On probability of crossing for a sum of $\varphi$-sub-Gaussian random processes.". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, Vol.2, Iss.0 pp. 74 - 82, - 2005 Зовнішнє посилання
      2004
      • Yamnenko, R. "On the probability of exceeding some curve by trajectories of a $\varphi$-sub-Gaussian random process". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, Vol.3, Iss.0 pp. 82 - 86, - 2004 Зовнішнє посилання
      2003
      • Kozachenko, Yu., Vasylyk, O. & Yamnenko, R. "On the probability of exceeding some curve by $\varphi$-subGaussian random process". Theory Stoch. Process., Vol.9(25), Iss.3-4 pp. 70 - 80, - 2003 Зовнішнє посилання

    Прізвище: Ямненко
    Ім'я, побатькові: Ростислав Євгенійович
    Дата народження: 12 лютого 1981 р.
    Місце народження: село Хотів Київської області
    Громадянство: Україна
    Адреса:
           Кафедра теорії ймовірності, статистики і актуарної математики,
           Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
           Володимирська, 64, Київ, Україна 01601
    E-mail: yamnenko@univ.kiev.ua
    Тел.: (+380-44) 259-03-92
    Факс: (+380-44) 259-03-92
    Володіння мовами:Українська, російська, англійська
    Очолювана посада:
           доцент кафедри теорії ймовірності, статистики і актуарної математики