Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Department of Probability Theory,
Statistics
and Actuarial Mathematics

Mechanics and Mathematics
faculty

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Sergiy Shklyar


Courses taught:

Course nameSpecialityYear of study
Time seriesActuarial and Financial Mathematics / Correspondence DepartmentMaster - 1
Time seriesActuarial and Financial Mathematics Master - 1


Areas of research and interest:
  • Regression analysys
  • Errors-in-variables models

Conferences

  • Probability, Reliability and Stochastic Optimization, Kyiv, Ukraine (2015)
    Title of the talk: Statistical estimators of two straight lines by observations of points with random perturbations
  • Stochastic Processes in Abstract Spaces, Kyiv, Ukraine (2015)
    Title of the talk: ALS2 estimator in two lines fitting problem
  • Limit Theorems in Probability Theory and Asymptotic Statistics, Uppsala, Sweden (2013)
    Title of the talk: Conditional estimators in generalized linear models
  • International Conference "Modern Stochastics: Theory And Applications IІI", Kyiv, Ukraine (2012)
    Title of the talk: Identifiability of Berkson model of logistic regression
  • Conference on Stochastic Models and Their Applications, Debrecen, Hungary (2011)
    Title of the talk: Scalar logistic regression. Berkson model
  • International Conference "Modern Stochastics: Theory And Applications IІ", Kyiv, Ukraine (2010)
    Title of the talk: Conditions for consistency of total least squares estimator in a multivariate linear regression model

Publications

  • Monographs
    • С. В. Масюк, О. Г. Кукуш, С. В. Шкляр, М. І. Чепурний, І. А. Ліхтарьов. "Моделі регресії з похибками вимірювання та їх застосування до оцінювання радіаційних ризиків". ДІА, - 2015 Зовнішнє посилання

    • Articles
      • 2017
        • Yu. Mishura, K. Ralchenko, S. Shklyar "Maximum likelihood drift estimation for Gaussian process with stationary increments". Austrian Journal of Statistics, Vol.46, Iss.3-4 pp. 67 - 78, - 2017 Зовнішнє посилання
        2016
        • S. V. Masiuk, S. Shklyar, A. G. Kukush, R. J. Carroll, L. N. Kovgan, I. A. Likhtarov "Estimation of radiation risk in presence of classical additive and Berkson multiplicative errors in exposure doses". Boistatistics, Vol.17, Iss.3 pp. 422 - 436, - 2016 Зовнішнє посилання
        • S. Shklyar. "Equivariant adjusted least squares estimator in two-line fitting model". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol. 3, No. 1, pp. 19 - 45, - 2016 Зовнішнє посилання
        • О. Г. Кукуш, Я. В. Царегородцев, С. В. Шкляр. "Асимптотично незалежні оцінки у структурній лінійній моделі з похибками вимірювання". Український математичний журнал, Vol.68, Iss.11 pp. 1505 - 1517, - 2016 Зовнішнє посилання
        2015
        • М. А. Попов, С. А. Станкевич, С. В. Шкляр. "Алгоритм повышения разрешения субпиксельно смещенных изображений". Математичні машини і системи, No. 1, pp. 29 - 36, - 2015 Зовнішнє посилання
        • S. Shklyar. "Identifiability of logistic regression with homoscedastic error: Berkson model". Modern Stochastics: Theory and Applications. Vol. 2, No. 2, pp. 131 - 146, - 2015 Зовнішнє посилання
        • С. В. Шкляр. "Вироджена асимптотична нормальність оцінки у моделі оцінювання конічних перерізів. I". Теорія ймовірностей та математична статистика. Вип. 92, pp. 137 - 150, - 2015 Зовнішнє посилання
        • С. В. Шкляр. "Вироджена асимптотична нормальність оцінки у моделі оцінювання конічних перерізів. II". Теорія ймовірностей та математична статистика. Вип. 93, pp. 163 - 180, - 2015 Зовнішнє посилання
        2014
        • Shklyar, S., Shevchenko, G., Mishura, Y., Doroshenko, V., Banna, O. "Approximation of Fractional Brownian Motion by Martingales". Methodology and Computing in Applied Probability, Vol. 16, Issue 3, pp. 539 - 560, - 2014 Зовнішнє посилання
        • O. Banna, Yu. Mishura, S. Shklyar "Approximation of Wiener process by integrals from power functions with the fixed power w.r.t. fractional Brownian motion". Teor. Imovir. ta Matem. Statyst. No 90, pp. 13 - 21, - 2014 Зовнішнє посилання
        • M. P. Little, A. G. Kukush, S. V. Masiuk, S. Shklyar, R. J. Carroll, et al. "Impact of Uncertainties in Exposure Assessment on Estimates of Thyroid Cancer Risk among Ukrainian Children and Adolescents Exposed from the Chernobyl Accident". PLoS ONE, Vol.9, No.1, Article e85723., - 2014 Зовнішнє посилання
        • S. Shklyar. "Conditional estimators in exponential regression with errors in covariates". In Modern Stochastics and Applications, pp. 237 - 249, - 2014 Зовнішнє посилання
        2013
        • S. V. Masiuk, S. V. Shklyar, A. G. Kukush. "Berkson errors on radiation dose assessments and their impact on radiation risk estimates.". Problems of Radiation Medicine and Radiobiology. Vol. 18., pp. 119 - 126, - 2013 Зовнішнє посилання
        • I. Likhtarov, S. Masiuk, M. Chepurny, A. Kukush, S. Shklyar, A. Bouville, L. Kovgan. "Error Estimation for direct measurements in May-June 1986 of 131I radioactivity in thyroid gland of children and adolescents and their registration in risk analysis". In Mathematics and Life Sciences, pp. 231 - 244, - 2013 Зовнішнє посилання
        • D. S. Pupashenko, S. V. Shklyar, A. G. Kukush. "Asymptotic properties of corrected score estimator in autoregressive model with measurement errors". Teoriya Imovirnostei ta Matematichna Statistika. No. 89., pp. 156 - 166, - 2013 Зовнішнє посилання
        • С. В. Шкляр. "Єдиність оцінки Quasi-Likelihood в пуассонівській моделі з похибкою в регресорі". Теорія ймовірностей та математична статистика. Вип. 88., pp. 181 - 192, - 2013 Зовнішнє посилання
        2011
        • S. V. Shklyar "Conditions for the consistency of the total least squares estimator in an error-in-variables linear regression model". Theory of Probability and Mathematical Statistics, No 83, 2011, pp. 165 - 190, - 2011 Зовнішнє посилання
        • A. Kukush, S. Shklyar, S. Masiuk, I. Likhtarov, L. Kovgan, R. J. Carroll, A. Bouville "Methods of estimation of radiation risk accounting for classical and Berkson errors in doses". International Journal of Biostatistics. Volume 7, Issue 1. Article 15., - 2011 Зовнішнє посилання
        • С. В. Масюк, С. В. Шкляр, О. Г. Кукуш "Вплив похибок вимірювання в дозах опромінення щитоподібної залози на оцінку радіаційних ризиків". Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. Випуск 16., pp. 25 - 29, - 2011 Зовнішнє посилання
        • С. В. Шкляр. "Логістична регресія з гомоскедастичною похибкою - модель Берксона". Теорія ймовірностей та математична статистика. Вип. 85., pp. 150 - 160, - 2011 Зовнішнє посилання

      First name: Sergiy
      Surname: Shklyar
      Address:
      Taras Shevchenko National University of Kyiv, Volodymyrska 64, Kyiv 01601, Ukraine
      Tel: (+380-44) 259-03-92
      Fax: (+380-44) 259-03-92
      Languages: Ukrainian, Russian, English
      Current position:
      Senior scientific Researcher at the Department of Probability Theory, Statistics and Actuarial Mathematics