Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Костянтин Володимирович Ральченко


Освіта:
  • Кандидат фізико-математичних наук (дисертація «Властивостi реалiзацiй i гладкi наближення фрактальних та мультифрактальних процесiв i полiв», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011)
  • Магістр математики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007)
  • Бакалавр математики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005)
Область досліджень і наукові інтереси:
  • Дробові та мультидробові випадкові процеси і поля
  • Статистика стохастичних диференціальних рівнянь
Нагороди, премії:
  • Диплом І ступеня за підсумками участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з розділу «Математичні науки» (2006-2007 н.р.)
  • Стипендія Посольства Франції для наукового стажування (2010 р.)
  • Швейцарська федеральна стипендія для наукового стажування (2013-2014 н.р.)
  • Грамота НАН України для молодих учених за кращі наукові роботи (2014 р., спільно зі Шкляром С.В.)
  • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2016 р.)

Конференції

  • 11th Int. Conf. “Computer Data Analysis & Modeling 2016: Theoretical & Applied Stochastics” (September, 6-10, 2016), Minsk, Belarus (2016)
    Назва доповіді: Consistent estimators of drift parameter in stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion Abstract
  • Limit Theorems in Probability Theory, Number Theory and Mathematical Statistics : Int. workshop in honour of Prof. V.V. Buldygin (October 10-12, 2016), Kyiv, Ukraine (2016)
    Назва доповіді: Hypothesis testing for fractional Ornstein–Uhlenbeck process
  • Int. Conf. “Probability, Reliability and Stochastic Optimization” (April 7-10, 2015), Kyiv, Ukraine (2015)
    Назва доповіді: Asymptotic normality of the discretized maximum likelihood drift parameter estimator in the homogeneous diffusion model
  • Workshop “Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques X” (17-20 Mars 2015), Le Mans, France (2015)
    Назва доповіді: Drift parameter estimation in models with fractional Brownian motion by discrete observations Abstract
  • 10th Int. Conf. “Computer Data Analysis & Modeling 2013 : Theoretical & Applied Stochastics” (September, 10-14, 2013), Minsk, Belarus (2013)
    Назва доповіді: Parameter estimation in the models with long-range dependence Abstract
  • 18th European Young Statisticians Meeting (26-30 August 2013), Osijek, Croatia (2013)
    Назва доповіді: Drift parameter estimation in models with fractional Brownian motion by discrete observations Abstract
  • Workshop “Stochastic Processes : Theory and Statistical Applications” (25 April 2013), Kyiv, Ukraine (2013)
    Назва доповіді: Parameter estimation in models with long-range dependence
  • Int. Conf. “Modern Stochastics : Theory and Applications III” (September 10-14, 2012), Kyiv, Ukraine (2012)
    Назва доповіді: Smooth approximations for fractional and multifractional fields
  • Summer School “Random Motions and Random Graphs” (September 26 - October 7, 2011), Berlin, Germany (2011)
    Назва доповіді: Path properties and absolute continuous approximations for multifractional Brownian motion
  • Int. Conf. “Modern Stochastics : Theory and Applications II” (September 7-11, 2010), Kyiv, Ukraine (2010)
    Назва доповіді: Absolute continuous approximations for multifractional Brownian motions and fields
  • Atelier sur les processus multifractionnaires (October 21, 2010), Nancy, France (2010)
    Назва доповіді: Absolute continuous approximations for multifractional processes and fields Slides
  • Workshop “New Trends in the Modelling of Fractional and Multifractional Stochastic Systems” (May 5, 2010), Cardiff, UK (2010)
    Назва доповіді: Absolute continuous approximations for multifractional Brownian motion
  • 13th Int. Conf. Devoted to the Memory of Academician M. Kravchuk (May, 13-15, 2010), Kyiv, Ukraine (2010)
    Назва доповіді: Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion

Публікації

    • Підручники і навчальні посібники
      • В.В.Голомозий, М.В.Карташов, К.В.Ральченко. "Методичні вказівки до самостiйних та лабораторних робiт з дисциплiни «Додатковi роздiли теорiї ймовiрностей»". К., Видавничо-полiграфiчний центр «Київський унiверситет», 23 p. - 2015 Зовнішнє посилання
      • В.В.Голомозий, М.В.Карташов, К.В.Ральченко. "Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики". К., Видавничо-полiграфiчний центр «Київський унiверситет», 366 p. - 2015 Зовнішнє посилання
      • О.І.Василик, М.В.Карташов, В.П.Кнопова, К.В.Ральченко, А.Ю.Рижов, Г.М.Шевченко. "Методичні вказівки до лабораторних та самостiйних робiт із дисциплiни «Математична статистика»". К., Видавничо-полiграфiчний центр «Київський унiверситет», 84 p. - 2014 Зовнішнє посилання

    • Статті
      • 2017
        • A. Kukush, Y. Mishura, K. Ralchenko "Hypothesis testing of the drift parameter sign for fractional Ornstein–Uhlenbeck process". Electron. J. Statist., Vol. 11(1), pp. 385 - 400, - 2017 Зовнішнє посилання
        • K. Kubilius, V. Skorniakov, K. Ralchenko "The rate of convergence of the Hurst index estimate for a stochastic differential equation". Nonlinear Anal. Model. Control, Vol. 22(2), pp. 273 - 284, - 2017 Зовнішнє посилання
        • Y. Mishura, K. Ralchenko, S. Shklyar "Maximum likelihood drift estimation for Gaussian process with stationary increments". Austrian J. Statist., Vol. 46(3-4), pp. 67 - 78, - 2017 Зовнішнє посилання
        2016
        • M. Dozzi, Y. Kozachenko, Y. Mishura, K. Ralchenko "Asymptotic growth of trajectories of multifractional Brownian motion, with statistical applications to drift parameter estimation". Stat. Inference Stoch. Process. doi:10.1007/s11203-016-9147-z, - 2016 Зовнішнє посилання
        • S. Lohvinenko, K. Ralchenko, O. Zhuchenko "Asymptotic properties of parameter estimators in fractional Vasicek model". Lithuanian J. Statist., Vol. 55(1), pp. 102 - 111, - 2016 Зовнішнє посилання
        • G. Di Nunno, Y. Mishura, K. Ralchenko "Fractional calculus and pathwise integration for Volterra processes driven by Lévy and martingale noise". Fract. Calc. Appl. Anal., Vol. 19(6), pp. 1356 - 1392, - 2016 Зовнішнє посилання
        • M. Bel Hadj Khlifa, Y. Mishura, K. Ralchenko, M. Zili "Drift parameter estimation in stochastic differential equation with multiplicative stochastic volatility". Mod. Stoch. Theory Appl., Vol. 3(4), pp. 269 - 285, - 2016 Зовнішнє посилання
        2015
        • I. Molchanov, K. Ralchenko "Multifractional Poisson process, multistable subordinator and related limit theorems". Stat. Probab. Lett., Vol. 96, pp. 95 - 101, - 2015 Зовнішнє посилання
        • K. Ralchenko "Asymptotic normality of discretized maximum likelihood estimator for drift parameter in homogeneous diffusion model". Mod. Stoch. Theory Appl., Vol. 2(1), pp. 17 - 28, - 2015 Зовнішнє посилання
        • I.Molchanov, K. Ralchenko "A generalisation of the fractional Brownian field based on non-Euclidean norms". J. Math. Anal. Appl., Vol. 430(1), pp. 262 - 278, - 2015 Зовнішнє посилання
        • K. Kubilius, Y. Mishura, K. Ralchenko, O. Seleznjev "Consistency of the drift parameter estimator for the discretized fractional Ornstein–Uhlenbeck process with Hurst index H∊(0,1/2)". Electron. J. Statist., Vol. 9(2), pp. 1799 - 1825, - 2015 Зовнішнє посилання
        2014
        • Yu. Mishura, K. Ralchenko "On drift parameter estimation in models with fractional Brownian motion by discrete observations". Austrian J. Statist., Vol. 43(3-4), pp. 217 - 228, - 2014 Зовнішнє посилання
        • Y. Mishura, K. Ralchenko, O. Seleznev, G. Shevchenko "Asymptotic properties of drift parameter estimator based on discrete observations of stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion". In Modern Stochastics and Applications, Volume 90 of Springer Optimization and Its Applications, pp. 303 - 318, - 2014 Зовнішнє посилання
        2012
        • K.V.Ralchenko, G.M.Shevchenko "Smooth approximations for fractional and multifractional fields". Random Oper. Stoch. Equ., Vol. 20(3), pp. 209 - 232, - 2012 Зовнішнє посилання
        2011
        • К. В. Ральченко "Наближення мультифрактальних процесiв i полiв абсолютно неперервними процесами". Доповіді НАН України, № 7., pp. 27 - 31, - 2011 Зовнішнє посилання
        • K.V.Ral’chenko "Approximation of multifractional Brownian motion by absolutely continuous processes". Theory Probab. Math. Stat., Vol. 82, pp. 115 - 127, - 2011 Зовнішнє посилання
        • K.V.Ral’chenko, G.M.Shevchenko "Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations". Ukr. Math. J., Vol. 62(9), pp. 1460 - 1475, - 2011 Зовнішнє посилання
        2010
        • K.V.Ral’chenko, G.M.Shevchenko "Path properties of multifractal Brownian motion". Theory Probab. Math. Stat., Vol. 80, pp. 119 - 130, - 2010 Зовнішнє посилання
        2007
        • K.V.Ral’chenko "Two-parameter Garsia-Rodemich-Rumsey inequality and its application to fractional Brownian fields". Theory Probab. Math. Stat., Vol. 75, pp. 167 - 178, - 2007 Зовнішнє посилання

      Прізвище: Ральченко
      Ім'я, побатькові: Костянтин Володимирович
      Місце народження: м. Черкаси
      Громадянство: Україна
      Адреса:
             Кафедра теорії ймовірності, статистики та актуарної математики,
             Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
             вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601, Україна
      Тел.: (+380-44) 259-03-92
      Факс: (+380-44) 259-03-92
      Очолювана посада:
             докторант