Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теории вероятностей,
статистики
и актуарной математики

Механико-математический
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Константин Владимирович Ральченко



Конференции

  • 61st ISI World Statistics Congress (July 16-21, 2017), Marrakech, Morocco (2017)
  • 11th Int. Conf. “Computer Data Analysis & Modeling 2016: Theoretical & Applied Stochastics” (September 6-10, 2016), Minsk, Belarus (2016)
  • Limit Theorems in Probability Theory, Number Theory and Mathematical Statistics : Int. workshop in honour of Prof. V.V. Buldygin (October 10-12, 2016), Kyiv, Ukraine (2016)
  • Int. Conf. “Probability, Reliability and Stochastic Optimization” (April 7-10, 2015), Kyiv, Ukraine (2015)
  • Workshop “Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques X” (17-20 Mars 2015), Le Mans, France (2015)
  • 10th Int. Conf. “Computer Data Analysis & Modeling 2013 : Theoretical & Applied Stochastics” (September 10-14, 2013), Minsk, Belarus (2013)
  • 18th European Young Statisticians Meeting (August 26-30, 2013), Osijek, Croatia (2013)
  • Workshop “Stochastic Processes : Theory and Statistical Applications” (April 25, 2013), Kyiv, Ukraine (2013)
  • Int. Conf. “Modern Stochastics : Theory and Applications III” (September 10-14, 2012), Kyiv, Ukraine (2012)
  • Summer School “Random Motions and Random Graphs” (September 26 - October 7, 2011), Berlin, Germany (2011)
  • Int. Conf. “Modern Stochastics : Theory and Applications II” (September 7-11, 2010), Kyiv, Ukraine (2010)
  • Atelier sur les processus multifractionnaires (October 21, 2010), Nancy, France (2010)
  • Workshop “New Trends in the Modelling of Fractional and Multifractional Stochastic Systems” (May 5, 2010), Cardiff, UK (2010)
  • 13th Int. Conf. Devoted to the Memory of Academician M. Kravchuk (May 13-15, 2010), Kyiv, Ukraine (2010)
  • Workshop on Multifractality (October 21-22, 2009), Nancy, France (2009)
  • Workshop on Long-Range Dependence: from Fractional Calculus to Financial Applicalions (September 7-11, 2009), Kyiv, Ukraine (2009)
  • Int. Conf. “Differential Equations and Their Applications” (June 6-9, 2005), Kyiv, Ukraine (2005)

Џубликации

    • Учебники и учебные пособия
      • В.В.Голомозий, М.В.Карташов, К.В.Ральченко. "Методичні вказівки до самостiйних та лабораторних робiт з дисциплiни «Додатковi роздiли теорiї ймовiрностей»". К., Видавничо-полiграфiчний центр «Київський унiверситет», 23 p. - 2015 Зовнішнє посилання
      • В.В.Голомозий, М.В.Карташов, К.В.Ральченко. "Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики". К., Видавничо-полiграфiчний центр «Київський унiверситет», 366 p. - 2015 Зовнішнє посилання
      • О.І.Василик, М.В.Карташов, В.П.Кнопова, К.В.Ральченко, А.Ю.Рижов, Г.М.Шевченко. "Методичні вказівки до лабораторних та самостiйних робiт із дисциплiни «Математична статистика»". К., Видавничо-полiграфiчний центр «Київський унiверситет», 84 p. - 2014 Зовнішнє посилання

    • Статьи
      • 2017
        • A. Kukush, Y. Mishura, K. Ralchenko "Hypothesis testing of the drift parameter sign for fractional Ornstein–Uhlenbeck process". Electron. J. Statist., Vol. 11(1), pp. 385 - 400, - 2017 Зовнішнє посилання
        • K. Kubilius, V. Skorniakov, K. Ralchenko "The rate of convergence of the Hurst index estimate for a stochastic differential equation". Nonlinear Anal. Model. Control, Vol. 22(2), pp. 273 - 284, - 2017 Зовнішнє посилання
        • Y. Mishura, K. Ralchenko, S. Shklyar "Maximum likelihood drift estimation for Gaussian process with stationary increments". Austrian J. Statist., Vol. 46(3-4), pp. 67 - 78, - 2017 Зовнішнє посилання
        • M. Bel Hadj Khlifa, Yu. Mishura, K. Ralchenko, G. Shevchenko, M. Zili "Stochastic differential equations with generalized stochastic volatility and statistical estimators". Teor. Imovir. Mat. Stat., Vol. 96, pp. 8 - 20, - 2017 Зовнішнє посилання
        2016
        • M. Dozzi, Y. Kozachenko, Y. Mishura, K. Ralchenko "Asymptotic growth of trajectories of multifractional Brownian motion, with statistical applications to drift parameter estimation". Stat. Inference Stoch. Process. doi:10.1007/s11203-016-9147-z, - 2016 Зовнішнє посилання
        • S. Lohvinenko, K. Ralchenko, O. Zhuchenko "Asymptotic properties of parameter estimators in fractional Vasicek model". Lithuanian J. Statist., Vol. 55(1), pp. 102 - 111, - 2016 Зовнішнє посилання
        • G. Di Nunno, Y. Mishura, K. Ralchenko "Fractional calculus and pathwise integration for Volterra processes driven by Lévy and martingale noise". Fract. Calc. Appl. Anal., Vol. 19(6), pp. 1356 - 1392, - 2016 Зовнішнє посилання
        • M. Bel Hadj Khlifa, Y. Mishura, K. Ralchenko, M. Zili "Drift parameter estimation in stochastic differential equation with multiplicative stochastic volatility". Mod. Stoch. Theory Appl., Vol. 3(4), pp. 269 - 285, - 2016 Зовнішнє посилання
        2015
        • I. Molchanov, K. Ralchenko "Multifractional Poisson process, multistable subordinator and related limit theorems". Stat. Probab. Lett., Vol. 96, pp. 95 - 101, - 2015 Зовнішнє посилання
        • K. Ralchenko "Asymptotic normality of discretized maximum likelihood estimator for drift parameter in homogeneous diffusion model". Mod. Stoch. Theory Appl., Vol. 2(1), pp. 17 - 28, - 2015 Зовнішнє посилання
        • I.Molchanov, K. Ralchenko "A generalisation of the fractional Brownian field based on non-Euclidean norms". J. Math. Anal. Appl., Vol. 430(1), pp. 262 - 278, - 2015 Зовнішнє посилання
        • K. Kubilius, Y. Mishura, K. Ralchenko, O. Seleznjev "Consistency of the drift parameter estimator for the discretized fractional Ornstein–Uhlenbeck process with Hurst index H∊(0,1/2)". Electron. J. Statist., Vol. 9(2), pp. 1799 - 1825, - 2015 Зовнішнє посилання
        2014
        • Yu. Mishura, K. Ralchenko "On drift parameter estimation in models with fractional Brownian motion by discrete observations". Austrian J. Statist., Vol. 43(3-4), pp. 217 - 228, - 2014 Зовнішнє посилання
        • Y. Mishura, K. Ralchenko, O. Seleznev, G. Shevchenko "Asymptotic properties of drift parameter estimator based on discrete observations of stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion". In Modern Stochastics and Applications, Volume 90 of Springer Optimization and Its Applications, pp. 303 - 318, - 2014 Зовнішнє посилання
        2012
        • K.V.Ralchenko, G.M.Shevchenko "Smooth approximations for fractional and multifractional fields". Random Oper. Stoch. Equ., Vol. 20(3), pp. 209 - 232, - 2012 Зовнішнє посилання
        2011
        • К. В. Ральченко "Наближення мультифрактальних процесiв i полiв абсолютно неперервними процесами". Доповіді НАН України, № 7, pp. 27 - 31, - 2011 Зовнішнє посилання
        • K.V.Ralchenko "Approximation of multifractional Brownian motion by absolutely continuous processes". Theory Probab. Math. Stat., Vol. 82, pp. 115 - 127, - 2011 Зовнішнє посилання
        • K.V.Ralchenko, G.M.Shevchenko "Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations". Ukr. Math. J., Vol. 62(9), pp. 1460 - 1475, - 2011 Зовнішнє посилання
        2010
        • K.V.Ralchenko, G.M.Shevchenko "Path properties of multifractal Brownian motion". Theory Probab. Math. Stat., Vol. 80, pp. 119 - 130, - 2010 Зовнішнє посилання
        2007
        • K.V.Ralchenko "Two-parameter Garsia-Rodemich-Rumsey inequality and its application to fractional Brownian fields". Theory Probab. Math. Stat., Vol. 75, pp. 167 - 178, - 2007 Зовнішнє посилання

      Фамилия: Ральченко
      Имя, отчество: Константин Владимирович
      Место рождения: г. Черкассы
      Гражданство: Украина
      Адрес:
             Department of Probability Theory, Statistics and Actuarial Mathematics,
             Taras Shevchenko National University of Kyiv,
             Volodymyrska 64/13, Kyiv 01601, Ukraine
      Тел.: (+380-44) 259-03-92
      Факс: (+380-44) 259-03-92
      Занимаемая должность:
             докторант