Костянтин Володимирович Ральченко

• Кандидат фізико-математичних наук (дисертація «Властивостi реалiзацiй i гладкi наближення фрактальних та мультифрактальних процесiв i полiв», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011)
  
• Магістр математики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2007)
  
• Бакалавр математики (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005)
  

• Дробові та мультидробові випадкові процеси і поля
  
• Стохастичні диференціальні рівняння
  
• Статистика випадкових процесів
  

• Диплом І ступеня за підсумками участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з розділу «Математичні науки» (2006-2007 н.р.)
  
• Стипендія Посольства Франції для наукового стажування (2010 р.)
  
• Швейцарська федеральна стипендія для наукового стажування (2013-2014 н.р.)
  
• Грамота НАН України для молодих учених за кращі наукові роботи (2014 р., спільно зі Шкляром С.В.)
  
• Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2016-2018 р.)
  

Конференції

• Int. Conf. “Modern Stochastics: Theory and Applications. IV” (May 24-26, 2018), Kyiv, Ukraine (2018)
• 12th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics and 2018 IMS Annual Meeting on Probability and Statistics (July 2-6, 2018), Vilnius, Lithuania (2018)
• 61st ISI World Statistics Congress (July 16-21, 2017), Marrakech, Morocco (2017)
• Int. Conf. on Differential Equations, Mathematical Physics and Applications (October 17-19, 2017), Cherkasy, Ukraine (2017)
• 11th Int. Conf. “Computer Data Analysis & Modeling 2016: Theoretical & Applied Stochastics” (September 6-10, 2016), Minsk, Belarus (2016)
• Limit Theorems in Probability Theory, Number Theory and Mathematical Statistics : Int. workshop in honour of Prof. V.V. Buldygin (October 10-12, 2016), Kyiv, Ukraine (2016)
• Int. Conf. “Probability, Reliability and Stochastic Optimization” (April 7-10, 2015), Kyiv, Ukraine (2015)
• Workshop “Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques X” (17-20 Mars 2015), Le Mans, France (2015)
• 10th Int. Conf. “Computer Data Analysis & Modeling 2013 : Theoretical & Applied Stochastics” (September 10-14, 2013), Minsk, Belarus (2013)
• 18th European Young Statisticians Meeting (August 26-30, 2013), Osijek, Croatia (2013)

Публікації

Монографії

• K. Kubilius, Y. Mishura, K. Ralchenko "Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models". Bocconi & Springer Series, vol. 8. Springer, 390 p. - 2017

Підручники і навчальні посібники

• В.В.Голомозий, М.В.Карташов, К.В.Ральченко. "Методичні вказівки до самостiйних та лабораторних робiт з дисциплiни «Додатковi роздiли теорiї ймовiрностей»". К., Видавничо-полiграфiчний центр «Київський унiверситет», 23 p. - 2015
• В.В.Голомозий, М.В.Карташов, К.В.Ральченко. "Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики". К., Видавничо-полiграфiчний центр «Київський унiверситет», 366 p. - 2015
• О.І.Василик, М.В.Карташов, В.П.Кнопова, К.В.Ральченко, А.Ю.Рижов, Г.М.Шевченко. "Методичні вказівки до лабораторних та самостiйних робiт із дисциплiни «Математична статистика»". К., Видавничо-полiграфiчний центр «Київський унiверситет», 84 p. - 2014

Статті

2018
• M. Dozzi, Y. Kozachenko, Y. Mishura, K. Ralchenko "Asymptotic growth of trajectories of multifractional Brownian motion, with statistical applications to drift parameter estimation". Stat. Inference Stoch. Process., Vol. 21(1), pp. 21 - 52, - 2018
• M. Bel Hadj Khlifa, Yu. Mishura, K. Ralchenko, G. Shevchenko, M. Zili "Stochastic differential equations with generalized stochastic volatility and statistical estimators". Theory Probab. Math. Statist., Vol. 96, pp. 1 - 13, - 2018
• Y. Mishura, K. Ralchenko, S. Shklyar "Maximum likelihood estimation for Gaussian process with nonlinear drift". Nonlinear Anal. Model. Control, Vol. 23(1), pp. 120 - 140, - 2018
• Yu. Mishura, K. Ralchenko, G. Shevchenko "Existence and uniqueness of mild solution to stochastic heat equation with white and fractional noises". Teor. Imovir. Mat. Stat., Vol. 98, pp. 142 - 162, - 2018
• Y. Mishura, K. Ralchenko, S. Shklyar "Parameter estimation for Gaussian processes with application to the model with two independent fractional Brownian motions". In Stochastic Processes and Applications, SPAS2017, Västerås and Stockholm, Sweden, October 4-6, 2017, Vol. 271 of Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Springer, Cham, pp. 123 - 146, - 2018
2017
• A. Kukush, Y. Mishura, K. Ralchenko "Hypothesis testing of the drift parameter sign for fractional Ornstein–Uhlenbeck process". Electron. J. Statist., Vol. 11(1), pp. 385 - 400, - 2017
• K. Kubilius, V. Skorniakov, K. Ralchenko "The rate of convergence of the Hurst index estimate for a stochastic differential equation". Nonlinear Anal. Model. Control, Vol. 22(2), pp. 273 - 284, - 2017
• Y. Mishura, K. Ralchenko, S. Shklyar "Maximum likelihood drift estimation for Gaussian process with stationary increments". Austrian J. Statist., Vol. 46(3-4), pp. 67 - 78, - 2017
• Yu. Mishura, K. Ralchenko "Drift parameter estimation in the models involving fractional Brownian motion". In Modern Problems of Stochastic Analysis and Statistics, Vol. 208 of Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Springer, Cham, pp. 237 - 268, - 2017
• Yu. S. Mishura, V. I. Piterbarg, K. V. Ralchenko, A.Yu. Yurchenko-Tytarenko "Stochastic representation and pathwise properties of fractional Cox–Ingersoll–Ross process". Teor. Imovir. Mat. Stat., Vol. 97, pp. 157 - 170, - 2017
• S. Lohvinenko, K. Ralchenko "Maximum likelihood estimation in the fractional Vasicek model". Lithuanian J. Statist., Vol. 56(1), pp. 77 - 87, - 2017
2016
• S. Lohvinenko, K. Ralchenko, O. Zhuchenko "Asymptotic properties of parameter estimators in fractional Vasicek model". Lithuanian J. Statist., Vol. 55(1), pp. 102 - 111, - 2016
• G. Di Nunno, Y. Mishura, K. Ralchenko "Fractional calculus and pathwise integration for Volterra processes driven by Lévy and martingale noise". Fract. Calc. Appl. Anal., Vol. 19(6), pp. 1356 - 1392, - 2016
• M. Bel Hadj Khlifa, Y. Mishura, K. Ralchenko, M. Zili "Drift parameter estimation in stochastic differential equation with multiplicative stochastic volatility". Mod. Stoch. Theory Appl., Vol. 3(4), pp. 269 - 285, - 2016
2015
• I. Molchanov, K. Ralchenko "Multifractional Poisson process, multistable subordinator and related limit theorems". Stat. Probab. Lett., Vol. 96, pp. 95 - 101, - 2015
• K. Ralchenko "Asymptotic normality of discretized maximum likelihood estimator for drift parameter in homogeneous diffusion model". Mod. Stoch. Theory Appl., Vol. 2(1), pp. 17 - 28, - 2015
• I.Molchanov, K. Ralchenko "A generalisation of the fractional Brownian field based on non-Euclidean norms". J. Math. Anal. Appl., Vol. 430(1), pp. 262 - 278, - 2015
• K. Kubilius, Y. Mishura, K. Ralchenko, O. Seleznjev "Consistency of the drift parameter estimator for the discretized fractional Ornstein–Uhlenbeck process with Hurst index H∊(0,1/2)". Electron. J. Statist., Vol. 9(2), pp. 1799 - 1825, - 2015
2014
• Yu. Mishura, K. Ralchenko "On drift parameter estimation in models with fractional Brownian motion by discrete observations". Austrian J. Statist., Vol. 43(3-4), pp. 217 - 228, - 2014
• Y. Mishura, K. Ralchenko, O. Seleznev, G. Shevchenko "Asymptotic properties of drift parameter estimator based on discrete observations of stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion". In Modern Stochastics and Applications, Volume 90 of Springer Optimization and Its Applications, pp. 303 - 318, - 2014
2012
• K.V.Ralchenko, G.M.Shevchenko "Smooth approximations for fractional and multifractional fields". Random Oper. Stoch. Equ., Vol. 20(3), pp. 209 - 232, - 2012
2011
• К. В. Ральченко "Наближення мультифрактальних процесiв i полiв абсолютно неперервними процесами". Доповіді НАН України, № 7, pp. 27 - 31, - 2011
• K.V.Ralchenko "Approximation of multifractional Brownian motion by absolutely continuous processes". Theory Probab. Math. Stat., Vol. 82, pp. 115 - 127, - 2011
• K.V.Ralchenko, G.M.Shevchenko "Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations". Ukr. Math. J., Vol. 62(9), pp. 1460 - 1475, - 2011
2010
• K.V.Ralchenko, G.M.Shevchenko "Path properties of multifractal Brownian motion". Theory Probab. Math. Stat., Vol. 80, pp. 119 - 130, - 2010
2007
• K.V.Ralchenko "Two-parameter Garsia-Rodemich-Rumsey inequality and its application to fractional Brownian fields". Theory Probab. Math. Stat., Vol. 75, pp. 167 - 178, - 2007