Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теории вероятностей,
статистики
и актуарной математики

Механико-математический
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Елена Рагулина



Конференции

  • ASTIN COLLOQUIUM, Lisbon, Portugal (2016)
    Тема доклада: Survival probability in the classical risk model with a franchise or a liability limit: exponentially distributed claim sizes
  • Actuarial and Financial Mathematics Conference, Brussels, Belgium (2015)
    Тема доклада: Continuity and differentiability properties of the survival probabilities in risk models with investments and their applications
  • International Conference "Probability, Reliability and Stochastic Optimization", Kyiv, Ukraine (2015)
    Тема доклада: Exponential bound for the in finite-horizon ruin probability in a risk model with a variable premium intensity and risky investments
  • Education and Science and their Role in Social and Industrial Progress of Society: Humboldt Kolleg, Kyiv, Ukraine (2014)
    Тема доклада: Optimal control in the classical risk model: maximization of the survival probability by franchise and deductible amounts
  • 11th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, Vilnius, Lithuania (2014)
    Тема доклада: Exponential bound for the ruin probability in a risk model with a variable premium intensity and risky investments
  • Second Young Researchers Meeting on BSDEs, Numerics and Finance, Bordeaux, France (2014)
    Тема доклада: Optimal control by franchise and deductible amounts in the classical risk model
  • 2nd European Actuarial Journal Conference, Vienna, Austria (2014)
    Тема доклада: Analytic properties of the ruin probabilities in risk models with investments
  • Workshop “Junior female researchers in probability”, Berlin–Potsdam, Germany (2013)
    Тема доклада: Analytic properties of the survival probabilities in risk models with investments and their applications

Џубликации

  • Монографии
    • Yu. Mishura, O. Ragulina "Ruin Probabilities: Smoothness, Bounds and Supermartingale Approach". ISTE Press – Elsevier, 276 p. - 2016

    • Статьи
      • 2017
        • Ragulina O. "Bonus-malus systems with different claim types and varying deductibles". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.4, Iss.2 - 2017
        2016
        • Ragulina O. "Survival probability in the classical risk model with a franchise or a liability limit: exponentially distributed claim sizes". Paper presented at the ASTIN COLLOQUIUM, pp. 1 - 21, - 2016
        2015
        • Mishura Yu.S., Ragulina О.Yu., Stroev О.M. "Analytic property of infinite-horizon survival probability in a risk model with additional funds". Theory of Probability and Mathematical Statistics. – Vol. 91, pp. 131 - 143, - 2015
        • Mishura Yu., Perestyuk M., Ragulina O. "Ruin probability in a risk model with a variable premium intensity and risky investments". Opuscula Mathematica, Vol.35, Iss.3 pp. 333 - 352, - 2015
        • Ragulina O. "Continuity and differentiability properties of the survival probabilities in risk models with investments and their applications". Proceedings of Actuarial and Financial Mathematics Conference, pp. 49 - 54, - 2015
        2014
        • Ragulina О. "Maximization of the survival probability by franchise and deductible amounts in the classical risk model". Modern Stochastics and Applications, Springer Optimization and Its Applications. Vol. 90, pp. 287 - 300, - 2014
        • Перестюк М. О., Мішура Ю. С., Рагуліна О. Ю. "Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій". Доповіді Національної академії наук України. – № 9, pp. 25 - 32, - 2014
        • Mishura Yu., Ragulina O., Stroyev O. "Practical approaches to the estimation of the ruin probability in a risk model with additional funds". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.1, Iss.2 pp. 167 - 180, - 2014
        2012
        • Рагуліна О. Ю. "Задача вибору оптимального рівня умовної франшизи в класичній моделі ризику". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : фізико-математичні науки. – 2012. – Вип. 3, pp. 31 - 38, - 2012
        • Рагуліна О. Ю. "Оцінки і властивості ймовірності небанкрутства страхової компанії в класичній моделі ризику за умови розміщення капіталу на фінансовому (B,S)-ринку". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : фізико-математичні науки. – 2012. – Вип. 2, pp. 23 - 30, - 2012
        • Рагуліна О. Ю. "Про ймовірність небанкрутства страхової компанії у двох моделях ризику". Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика. – 2012. – № 1, pp. 40 - 50, - 2012
        • Bondarev B. V., Ragulina Е. Y. "On the finite-time nonruin probability of an insurance company with investments in the financial (B, S)-market". Cybernetics and Systems Analysis, Vol.48, Iss.5 pp. 736 - 748, - 2012
        2011
        • Рагуліна О. Ю. "Про ймовірність небанкрутства страхової компанії в класичній моделі ризику за використання умовної франшизи й ліміту відповідальності ". Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика. – 2011. – № 1–2, pp. 27 - 46, - 2011
        2010
        • Рагуліна О. Ю. "Про диференційовність імовірності небанкрутства страхової компанії в моделях зі сталою відсотковою ставкою". Актуарна та фінансова математика. – 2010. – № 1–2, pp. 82 - 116, - 2010

      Фамилия: Рагулина
      Имя, отчество: Елена
      Место рождения: г. Донецк, Украина
      Гражданство: Украина
      E-mail: ragulina.olena@gmail.com
      Тел.: (+380-44) 259-03-92 
      Факс: (+380-44) 259-03-92
      Владение языками:Украинский, русский, английский, французский
      Занимаемая должность:
              інженер-математик І категорії кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики