Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Євгенія Мунчак



Конференції

  • Сімнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, Київ, Україна (2016)
    Назва доповіді: Швидкість збіжності об'єктивних цін опціонів у схемі Бернуллі
  • Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу, Івано-Франківськ, Україна (2016)
    Назва доповіді: Оцінка швидкості збіжності цін опціонів купівлі та продажу
  • XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна - 2016", Київ, Україна (2016)
    Назва доповіді: Оцінка швидкості збіжності цін опціонів купівлі та продажу із застосуванням методу псевдомоментів
  • Міжнародна літня математична школа пам'яті В.О. Плотнікова, Одеса, Україна (2016)
    Назва доповіді: Обчислення цiн опцiонiв у моделях фiнансових ринкiв, заданих лiнiйними стохастичними диференцiальними рiвняннями зi стохастичним коефiцiєнтом дифузiї
  • Міжнародна наукова конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування", Ужгород, Україна (2016)
    Назва доповіді: Модель фiнансового ринку, задана лiнiйним стохастичним диференцiальним рiвнянням зi стохастичним коефiцiєнтом дифузiї
  • Probability, reliability and stochastic optimization, Kyiv, Ukraine (2015)
    Назва доповіді: The rate of convergence to the normal law in terms of pseudomoments

Публікації

      • Статті
        • 2016
          • С.В. Кучук-Яценко, Ю.С. Мішура, Є.Ю. Мунчак. "Застосування числення Маллявена до точного і наближеного оцінювання опціонів на акції зі стохастичною волатильністю". Теорія ймовірностей та математична статистика, No. 94, pp. 93 - 115, - 2016 Зовнішнє посилання
          • Yu. Mishura, Ye. Munchak. "Functional limit theorems for additive and multiplicative schemes in the Cox-Ingersoll-Ross model". Modern Stoch. Theory Appl., Vol. 3(1), pp. 1 - 17, - 2016
          2015
          • Yu. Mishura, Ye. Munchak, P. Slyusarchuk. "The rate of convergence to the normal law in terms of pseudomoments". Modern Stoch. Theory Appl., Vol. 2(1), pp. 95 - 106, - 2015
          • Ю.С. Мішура, Є.Ю. Мунчак. "Швидкість збіжності цін опціонів з використанням методу псевдомоментів". Теорія ймовірностей та математична статистика, No. 92, pp. 110 - 124, - 2015 Зовнішнє посилання
          • Ю.С. Мішура, Є.Ю. Мунчак. "Швидкість збіжності цін опціонів при дискретизації геометричного процесу Орнштейна-Уленбека бернуллієвськими стрибками цін акцій". Теорія ймовірностей та математична статистика, No. 93, pp. 127 - 141, - 2015 Зовнішнє посилання

        Прізвище: Мунчак
        Ім'я, побатькові: Євгенія
        Дата народження:
        E-mail: yevheniamunchak@gmail.com