Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Department of Probability Theory,
Statistics
and Actuarial Mathematics

Mechanics and Mathematics
faculty

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Evgenia Munchak



Conferences

  • Сімнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, Київ, Україна (2016)
    Title of the talk: Швидкість збіжності об'єктивних цін опціонів у схемі Бернуллі
  • Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу, Івано-Франківськ, Україна (2016)
    Title of the talk: Оцінка швидкості збіжності цін опціонів купівлі та продажу
  • XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна - 2016", Київ, Україна (2016)
    Title of the talk: Оцінка швидкості збіжності цін опціонів купівлі та продажу із застосуванням методу псевдомоментів
  • Міжнародна літня математична школа пам'яті В.О. Плотнікова, Одеса, Україна (2016)
    Title of the talk: Обчислення цiн опцiонiв у моделях фiнансових ринкiв, заданих лiнiйними стохастичними диференцiальними рiвняннями зi стохастичним коефiцiєнтом дифузiї
  • Міжнародна наукова конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування", Ужгород, Україна (2016)
    Title of the talk: Модель фiнансового ринку, задана лiнiйним стохастичним диференцiальним рiвнянням зi стохастичним коефiцiєнтом дифузiї
  • Probability, reliability and stochastic optimization, Kyiv, Ukraine (2015)
    Title of the talk: The rate of convergence to the normal law in terms of pseudomoments

Publications

      • Articles
        • 2016
          • С.В. Кучук-Яценко, Ю.С. Мішура, Є.Ю. Мунчак. "Застосування числення Маллявена до точного і наближеного оцінювання опціонів на акції зі стохастичною волатильністю". Теорія ймовірностей та математична статистика, No. 94, pp. 93 - 115, - 2016 Зовнішнє посилання
          • Yu. Mishura, Ye. Munchak. "Functional limit theorems for additive and multiplicative schemes in the Cox-Ingersoll-Ross model". Modern Stoch. Theory Appl., Vol. 3(1), pp. 1 - 17, - 2016
          2015
          • Yu. Mishura, Ye. Munchak, P. Slyusarchuk. "The rate of convergence to the normal law in terms of pseudomoments". Modern Stoch. Theory Appl., Vol. 2(1), pp. 95 - 106, - 2015
          • Ю.С. Мішура, Є.Ю. Мунчак. "Швидкість збіжності цін опціонів з використанням методу псевдомоментів". Теорія ймовірностей та математична статистика, No. 92, pp. 110 - 124, - 2015 Зовнішнє посилання
          • Ю.С. Мішура, Є.Ю. Мунчак. "Швидкість збіжності цін опціонів при дискретизації геометричного процесу Орнштейна-Уленбека бернуллієвськими стрибками цін акцій". Теорія ймовірностей та математична статистика, No. 93, pp. 127 - 141, - 2015 Зовнішнє посилання

        First name: Evgenia
        Surname: Munchak
        Date of birth:
        E-mail: yevheniamunchak@gmail.com