Mikhail Moklyachuk

• 1972 Kyiv University, M.A. (Equivalent), Mathematics
  
• 1977 Kyiv University, Ph.D. (Equivalent), Theory of Probability ad Mathematical Statistics
  
• 1995 Institute of Mathematics of the National Academy of Science, Kyiv, Doctor of Science In Physics and Mathematics (Equivalent to Doctor Habilitated)
  

• Member of editorial board, journal "Theory of Probability and Mathematical Statistics"
  
• Editor of the Cooperation Unit of Zentralblatt MATH (Zentralblatt fuer Mathematik/Mathematics Abstracts)(http://www.emis.de/ZMATH/)
  
• Co-editor of "Current Index to Statistics"
  

• Institute of Mathematical Statistics, USA
  
• American Mathematical Society
  

• EU TEMPUS TACIS Joint Europian Project, JEP 10353-97, "Statistical Aspects of Economics" (Implementation and development of new speciality "Statistics" at Kyiv University), 1997- 2001
  
• LIMES (Large Infrastructure in Mathematics Enhanced Services), www.emis.de/LIMES/
  
• Probability theory and statistical analysis of stochastic dynamical systems. Grant 97501 of the Ministry of Ukraine in science and technology affairs, 1997- 1998
  
• Statistical analysis of random processes and fields. Grant 97048 of the Ministry of Ukraine in science and technology affairs, 1997-1998
  
• Spectral theory and statistical analysis of random fields. Grant of the Ministry of Ukraine in science, 1996
  

• 1999 Taras Shevchenko prize (Kyiv University best textbook award) for the book "Variational Calculus. Extremum Problems."
  
• 1995 International Soros Science Education Program (ISSEP), grant # APU051067
  
• 1980 International Science Exchange Program (ISEP) grant (Stanford University visiting scholar)
  

Publications

Monographs

• Moklyachuk, M. P. Robust estimates for functionals of stochastic processes.. - 320 pages. - Kyiv University, - 2008

Textbooks and tutorials

• Moklyachuk, M. P. Nonsmooth analysis and optimization. Textbook.. - 399 pages. - Kyiv University, - 2008
• Moklyachuk, M. P.; Yamnenko, R. E. Lectures on the theory of decision making. Textbook.. - 256 pages. - Kyiv University, - 2007
• Moklyachuk, M. P. Fundamentals of convex analysis. Textbook.. - 240 pages. - Kyiv University, - 2004
• Moklyachuk, M.P. Calculus of variations. Extremum problems. Textbook.. - 380 pages. - Kyiv University, - 2003
• Moklyachuk, M.P. Calculus of variations. Extremum problems. Textbook.. - 328 pages. - Kyiv. Lybid, - 1994

Articles

• Oleksandr Makeyev, Edward Sazonov, Mikhail Moklyachuk, Paulo Lopez-Meyer Hybrid evolutionary algorithm for microscrew thread parameter estimation. Engineering Applications of Artificial Intelligence, V. 23 - pages 446-452 - 2010
• Moklyachuk M Robust Prediction Problem for Periodically Correlated Stochastic Sequences. 5th Conference in Actuarial Science and Finance on Samos, Proceedings - pages 51-65 - 2009
• Моклячук М. П., Щестюк Н.Ю. Робастна фільтрація однорідних та однорідно зв’язаних випадкових полів дискретного аргументу. Вісник Київського університету. Серія Математика та Механіка, No. 20 - pages 88-91 - 2008
• Moklyachuk M., Masyutka A. Minimax prediction problem for multidimensional stationary stochastic sequences. Theory of Stochastic Processes, Vol.14 (30), no.3-4 - pages 89-103 - 2008
• Moklyachuk M.P., Masyutka A Robust filtering of stochastic processes. Theory of Stochastic Processes, Vol.13 (29), no.1-2 - pages 166-181 - 2007
• Moklyachuk M., Yamnenko R., Borisenko O. Systems of financial analysts training. Theory of Stochastic Processes, Vol.13 (29), no.4 - pages 170-176 - 2007
• Moklyachuk M. P. Prediction problems for random fields on groups. Theory of Stochastic Processes, Vol.13 (29), no.4 - pages 148-162 - 2007
• M. P. Moklyachuk; O. Yu. Masyutka On the problem of filtration for vector stationary sequences. Theor. Probability and Math. Statist. No. 75 - pages 109-119 - 2007
• Moklyachuk M.P., Masyutka A. Robust estimation problem for stochastic processes. Theory of Stochastic Processes, Vol.12 (28), no.3-4 - pages 88-113 - 2006
• Moklyachuk M. P., Zrazhevsky A. G. Analysis and forecasting of self-similar financial time series. Theory of Stochastic Processes, Vol.12 (28), no.3-4 - pages 114-122 - 2006
• Moklyachuk M. P., Zrazhevsky A. G. Long-range dependence of time series for MSFT data of shares and returns. Random Operators and Stochastic Equations, Vol. 14, №4 - pages 393-403 - 2006
• Moklyachuk M.P., Masyutka A. Extrapolation of multidimensional stationary processes. Random Operators and Stochastic Equations, Vol. 14, №3 - pages 233-244 - 2006
• Моклячук М. П., Масютка О. Ю Про задачу фільтрації векторних стаціонарних послідовностей. Теорія Ймовірностей та Математична Статистика, Вип. 75 - pages 95-104 - 2006
• M. P. Moklyachuk; O. Yu. Masyutka Interpolation of multidimensional stationary sequences. Theor. Probability and Math. Statist. No. 73 - pages 125-133 - 2006
• Моклячук М. П., Масютка О. Ю. Екстраполяція векторних стаціонарних процесів. Вісник Київського університету. Серія Фізико Математичні Науки, Вип. 3 - pages 60-70 - 2005
• Моклячук М. П., Масютка О. Ю. Екстраполяція векторних стаціонарних послідовностей. Теорія Ймовірностей та Математична Статистика, Вип. 73 - pages 119-122 - 2005
• Moklyachuk M.P., Shchestyuk, N. Yu. Estimation problems for random fields from observations in discrete moments. Theory Stoch. Process.,10(26), No. 1-2 - pages 141-153 - 2004
• Моклячук М. П. Методи оцінювання функціоналів від випадкових полів. Наукові записки Київського університету, т. 8, - pages 17-26 - 2004
• Моклячук М. П., Щестюк Н.Ю. Про фільтрацію випадкових полів дискретного аргументу . Вісник Київського університету. Серія Математика та Механіка, No. 10 - pages 117-123 - 2003
• Моклячук М. П., Щестюк Н.Ю. Про робастні оцінки випадкових полів. Вісник Київського університету. Серія Фізико Математичні Науки, Вип. 1 - pages 32-41 - 2003
• Моклячук М. П., Щестюк Н.Ю. Екстраполяцiя випадкових полiв, що спостерiгаються з шумом . Доповіді НАН України. 4. - pages 12-17 - 2003
• Моклячук М. П. Електронні підручники та інші Інтернет ресурси викладання статистики . 10-я Юбилейная Международная Конференция "Крым 2003" «Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества» Судак, Труды конференции, том 3 - pages 1161-1162 - 2003
• Moklyachuk, Mikhail; Shchestyuk, Nataliya Robust estimates of functionals of homogeneous random fields. Theory Stoch. Process. 9(25), No. 3-4 - pages 101-113 - 2003
• Moklyachuk, Mikhail; Masyutka, Aleksandr Estimation problems for stochastic processes from observations in discrete moments of time. Theory Stoch. Process. 9(25), No. 3-4 - pages 114-131 - 2003
• Moklyachuk, Mikhail; Masyutka, Aleksandr Estimation problems for stochastic processes from observations in discrete moments of time. Applied Statistics. Actuarial and Finance Mathematics. №1-2 - pages 212-215 - 2003
• Moklyachuk, Mikhail; Shchestyuk, Nataliya Estimation problems for functionals on homogeneous random fields from observations with noise. Applied Statistics. Actuarial and Finance Mathematics. №1-2 - pages 239-240 - 2003
• Mikhail Moklyachuk Estimation problems for random fields from noisy data. Random Oper. and Stoch. Equ., Vol. 10, No. 3 - pages 223-232 - 2002
• Моклячук М. П., Щестюк Н.Ю. Екстраполяція однорідних випадкових полів, що спостерігаються з шумом. Вісник Київського університету. Серія Математика та Механіка, No. 8. - pages 94-101 - 2002
• Моклячук М. П., Щестюк Н.Ю. Мiнiмаксна екстраполяція неперервних випадкових полів. Вісник Київського університету. Серія Фізико Математичні Науки, Вип. 1 - pages 47-57 - 2002
• Моклячук М. П., Щестюк Н.Ю. Про задачу фільтрації випадкових полів. Вісник Київського університету. Серія Фізико Математичні Науки, Вип. 5 - pages 116-125 - 2002
• Моклячук М. П., Щестюк Н.Ю. Робастні оцінки функціоналів від випадкових полів. Вісник Київського університету. Серія Фізико Математичні Науки, Вип. 5 - pages 106-115 - 2002
• Моклячук М. П. Електронні ресурси з математики та статистики в Україні. Вісник Київського університету. Серія Фізико Математичні Науки, Вип. 5 - pages 102-105 - 2002
• Mikhail Moklyachuk Game theory and convex optimization methods in robust estimation problems. Theory of Stochastic Processes, Vol.7 (23), No.1-2 - pages 253-264 - 2001
• Mikhail Moklyachuk Minimax-robust extrapolation problems for vector-valued stochastic processes. Eds. S. Aivazian, Yu. Kharin, H. Rieder, Proceedings of the Sixth International Conference "Computer Data Analysis and Modeling: Robustness and Computer Intesive Methods" , Vol. 2 - pages 131-136 - 2001
• Mikhail Moklyachuk Cooperation of Zentralblatt MATH with Partners from Eastern European Counties. Eighth International Conference “Crimea 2001: Libraries and Associations in the Transient World. - pages 355-358 - 2001
• Моклячук М. П. Про оцiнки невiдомих значень випадкових полiв, що спостерiгаються з шумом. Теорія Ймовірностей та Математична Статистика, 65 - pages 160-168 - 2001
• Mikhail Moklyachuk Robust procedures in time series analysis.. Theory of Stochastic Processes, Vol.6 (22), No.3-4 - pages 127-147 - 2000
• Моклячук М. П., Чепелевська Н. В. Лінійне інтерполювання з шумом для випадкових полів на абелевих групах. Вісник Київського університету Серія фіз.-мат. науки. Вип. 1 - pages 132-139 - 2000