Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Віталій Макогін


Освіта:
  • Кандидат фізико-математичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. Назва дисертації «Асимптотична поведінка та потраєкторні властивості автомодельних дробових випадкових полів».
Зайнятість:
  • Науковий співробітник, Інститут стохастики, університет м. Ульм, Німеччина (відрядження);
  • Інженер-математик першої категорії кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики.
Область досліджень і наукові інтереси:
  • граничні теореми для екскурсійних множин випадкових полів із довгою пам'яттю;
  • автомодельні випадкові поля;
  • асимптотична поведінка функціоналів від дробового броунівського поля.

Конференції

  • Au Workshop on Stochastic Geometry, Stereology and Their Applications, S?nderborg, Denmark (2016)
    Назва доповіді: On covariance functions of Gaussian self-similar random fields with stationary rectangular increments
  • 8th Summer school on Levy processes, Lille, France (2016)
    Назва доповіді: Covariance function and maximal probabilities of Gaussian self-similar random fields with stationary rectangular increments
  • 8th International Conference on Levy processes, Angers, France (2016)
  • International Workshop “Analysis, Geometry and Probability", Moscow (2016)
  • Probability, Reliability and Stochastic Optimization, Kyiv, Ukraine (2015)
    Назва доповіді: Asymptotic properties of the mean-type integral functionals of fractional Brownian motion
  • EMS School on Stochastic Analysis with applications in biology, finance and physics, Będlewo, Poland (2014)
    Назва доповіді: Fractional Brownian sheet and self-similarity
  • Second European Actuarial Journal (EAJ) Conference, Vienna, Austria (2014)
    Назва доповіді: Example of a Gaussian self-similar field with stationary rectangular increments that is not a fractional Brownian sheet
  • 11th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics, Vilnius, Lithuania (2014)
    Назва доповіді: Some properties of anisotropic self-similar random fields
  • The Education and Science and their Role in Social and Industrial Progress of Society, Kyiv, Ukraine (2014)
    Назва доповіді: Strong limit theorems for ergodic self-similar fields
  • 7th International Conference on Lévy Processes: Theory and Applications, Wrocław, Poland (2013)
    Назва доповіді: Strong limit theorems for self-similar random fields

Публікації

      • Статті
        • 2016
          • Makogin, Vitalii "Simulation paradoxes related to a fractional Brownian motion with small Hurst index". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.3, Iss.2 pp. 181 - 190, - 2016 Зовнішнє посилання
          2015
          • Makogin, V. and Mishura, Yu. "Example of a Gaussian self-similar field with stationary rectangular increments that is not a fractional Brownian sheet". Stochastic Analysis and Applications, Vol.33, Iss.3 pp. 413 - 428, - 2015 Зовнішнє посилання
          2014
          • Kozachenko, Yu. and Makogin, V. "Probability distributions of extremes of self-similar Gaussian random fields". Journal of Classical Analysis, Vol.5, Iss.1, pp. 25 - 42, - 2014 Зовнішнє посилання
          • Makogin, V.I. "Asymptotic properties of the mean-type integral functions of fractional Brownian sheets". Teor. Imovir. Mat. Stat. 76, pp. 97 - 106, - 2014 Зовнішнє посилання
          • Makogin, V. and Mishura, Yu. "Strong limit theorems for anisotropic self-similar fields". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.1, Iss.1 pp. 73 - 93, - 2014 Зовнішнє посилання
          2013
          • Makogin, V.I., Mishura, Yu.S., Shevchenko, G.M., and Zolota, A.V. "Asymptotic behaviour of the trajectories of the fractional Brownian field and their fractional derivatives". Applied Statistics. Actuarial and Financial Mathematics, 2013, №1–2, pp. 110 - 115, - 2013

        Прізвище: Макогін
        Ім'я, побатькові: Віталій
        Адреса:
               Кафедра теорії ймовірностей, математичної статистики та актуарної математики
               Київський національний університет імені Тараса Шевченка
               вул. Володимирська 64
               Київ 01601, Україна
        Тел.: (+380-44) 259-03-92
        Факс: (+380-44) 259-03-92
        Володіння мовами:Українська Англійська Польська Російська
        Очолювана посада:
               Інженер-математик першої категорії кафедри теорії ймовірностей, статистики і актуарної математики