Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теории вероятностей,
статистики
и актуарной математики

Механико-математический
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Алексей Михайлович Кулик


Преподаваемые курсы:

Название курсаСпециальностьГод обучения
Теория случайных процессовСтатистика Бакалавр - 4
Моделирование случайных процессов. Диффузионные процессы, процессы Леви и дробные процессыСтатистика Магистр - 1
Стохастические дифференциальные уравненияСтатистика Магистр - 2



Конференции


    Џубликации

        • Статьи
          • 2013
            • A.M.Kulik, T.D.Tymoshkevych "Lift zonoid and barycentric representation on a Banach space with a cylinder measure". Lithuanian Mathematical Journal, Vol. 53, No. 2, pp. 181 - 195, - 2013 Зовнішнє посилання
            • A.M.Kulik, N.N.Leonenko "Ergodicity and mixing bounds for the FisherSnedecor diffusion". Bernoulli 19(5B), pp. 2294 - 2329, - 2013 Зовнішнє посилання
            • V.P.Knopova, A.M.Kulik "Intrinsic small time estimates for distribution densities of Levy processes". Random Operators and Stochastic Equations, 21, No. 4, pp. 321 - 344, - 2013 Зовнішнє посилання
            • А.Ю.Веретенников, А.М.Кулик "Диффузионная аппроксимация систем со слабо эргодическими марковскими возмущениями, II". еор. Ймовір. Мат. Стат., 88, pp. 1 - 16, - 2013
            2012
            • X.Chen, A.M.Kulik "Brownian motion and parabolic Anderson model in a renormalized Poisson potential". Annales de l’Institut Henri Poincare - Probabilites et Statistiques no. 3 , pp. 631 - 660, - 2012 Зовнішнє посилання
            • С.В.Боднарчук, О.М.Кулик "Стохастичне керування перетвореннями заміни часу для процесів з шумом Леві". Теор. Ймовір. Мат. Стат.,86 , pp. 11 - 27, - 2012
            • A.M.Kulik, D.Soboleva "Large deviations for one-dimensional SDE with discontinuous diffusion coefficient". Theory of Stochastic Processes, 18(34), no. 1, pp. 101 - 110, - 2012 Зовнішнє посилання
            • А.Ю.Веретенников, А.М.Кулик "Диффузионная аппроксимация систем со слабо эргодическими марковскими возмущениями, I". Теор. Ймовір. Мат. Стат.,87, pp. 12 - 27, - 2012
            2011
            • Боднарчук С. В., Кулик О. М. "Умови гладкостi щiльностi розподiлу розв’язку багатовимiрного лiнiйного СДР з шумом Левi ". Український математичний журнал, 4, том 63, pp. 435 - 447, - 2011
            • А.Ю.Веретенников, А.М.Кулик "Расширенное уравнение Пуассона для слабо эргодических процессов Маркова". Теор. Ймовір. Мат. Стат., 85, pp. 22 - 38, - 2011
            • A.M.Kulik "Poincare inequality and exponential integrability of the hitting times of a Markov process". Theory of Stochastic Processes,17(33),no. 2, pp. 71 - 80, - 2011 Зовнішнє посилання
            2009
            • О.М.Кулик, Ю.С.Мішура, О.М.Соловейко "Збіжність за параметром серії та диференційовність за бар’єром цін бар’єрних опціонів". Теорія ймовір. та матем. статист. Вип. 81, - 2009
            • Кулик О.М., Карташов Ю.М. "Weak convergence of additive functionals of a sequence of Markov chains". Theory of stochastic processes, Vol 15(31), no.1, pp. 15 - 32, - 2009
            2008
            • С.В.Боднарчук, О.М.Кулик "Умови існування та гладкості щільності розподілу для процесу Орнштейна-Уленбека з шумом". Теорія ймов. та матем. статистика, № 79, - 2008

          Фамилия: Кулик
          Имя, отчество: Алексей Михайлович
          Дата рождения:
          Адрес:
                 Institute of Mathematics of Ukrainian National Academy of Sciences
                 3,Tereshchenkivska, 01601 Kyiv, Ukraine
          E-mail: kulik@imath.kiev.ua
          Тел.: +380 44 224-53-72
          Факс: +380 44 224-53-72