Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Department of Probability Theory,
Statistics
and Actuarial Mathematics

Mechanics and Mathematics
faculty

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Alexey Kulik


Courses taught:

Course nameSpecialityYear of study
Theory of random processesStatistics Bachelor - 4
Simulation of random processes. Diffusion processes, Lévy and fractional processesStatistics Master - 1
Stochastic Differential EquationsStatistics Master - 2


Education:
  • Doctor of Sciences in Mathematics (2005, Institute of Mathematics of Ukrainian National Academy of Sciences.)
  • The title of dissertation: Stochastic Processes with Smooth Distributions.
  • University degree: Diploma of Higher Education from Kyiv University, Ukraine, 1994. Speciality: Mathematician. Specialist in Probability Theory and Mathematical Statistics
Areas of research and interest:
  • Stochastic and infinite-dimensional analysis
  • Stochastic calculus of variations
  • Diffusion and jump SDE’s; singular SDE’s
  • Limit theorems for stochastic processes
  • Markov processes and random walks
Professional Activities:
  • Secretary of the Editorial Board of the Journal “Theory of Stochastic Processes”
Societies:
  • Member of Kyiv Mathematical Society

Conferences


    Publications

        • Articles
          • 2013
            • A.M.Kulik, T.D.Tymoshkevych "Lift zonoid and barycentric representation on a Banach space with a cylinder measure". Lithuanian Mathematical Journal, Vol. 53, No. 2, pp. 181 - 195, - 2013 Зовнішнє посилання
            • A.M.Kulik, N.N.Leonenko "Ergodicity and mixing bounds for the FisherSnedecor diffusion". Bernoulli 19(5B), pp. 2294 - 2329, - 2013 Зовнішнє посилання
            • V.P.Knopova, A.M.Kulik "Intrinsic small time estimates for distribution densities of Levy processes". Random Operators and Stochastic Equations, 21, No. 4, pp. 321 - 344, - 2013 Зовнішнє посилання
            • А.Ю.Веретенников, А.М.Кулик "Диффузионная аппроксимация систем со слабо эргодическими марковскими возмущениями, II". еор. Ймовір. Мат. Стат., 88, pp. 1 - 16, - 2013
            2012
            • X.Chen, A.M.Kulik "Brownian motion and parabolic Anderson model in a renormalized Poisson potential". Annales de l’Institut Henri Poincare - Probabilites et Statistiques no. 3 , pp. 631 - 660, - 2012 Зовнішнє посилання
            • С.В.Боднарчук, О.М.Кулик "Стохастичне керування перетвореннями заміни часу для процесів з шумом Леві". Теор. Ймовір. Мат. Стат.,86 , pp. 11 - 27, - 2012
            • A.M.Kulik, D.Soboleva "Large deviations for one-dimensional SDE with discontinuous diffusion coefficient". Theory of Stochastic Processes, 18(34), no. 1, pp. 101 - 110, - 2012 Зовнішнє посилання
            • А.Ю.Веретенников, А.М.Кулик "Диффузионная аппроксимация систем со слабо эргодическими марковскими возмущениями, I". Теор. Ймовір. Мат. Стат.,87, pp. 12 - 27, - 2012
            2011
            • Боднарчук С. В., Кулик О. М. "Умови гладкостi щiльностi розподiлу розв’язку багатовимiрного лiнiйного СДР з шумом Левi ". Український математичний журнал, 4, том 63, pp. 435 - 447, - 2011
            • А.Ю.Веретенников, А.М.Кулик "Расширенное уравнение Пуассона для слабо эргодических процессов Маркова". Теор. Ймовір. Мат. Стат., 85, pp. 22 - 38, - 2011
            • A.M.Kulik "Poincare inequality and exponential integrability of the hitting times of a Markov process". Theory of Stochastic Processes,17(33),no. 2, pp. 71 - 80, - 2011 Зовнішнє посилання
            2009
            • О.М.Кулик, Ю.С.Мішура, О.М.Соловейко "Збіжність за параметром серії та диференційовність за бар’єром цін бар’єрних опціонів". Теорія ймовір. та матем. статист. Вип. 81, - 2009
            • Кулик О.М., Карташов Ю.М. "Weak convergence of additive functionals of a sequence of Markov chains". Theory of stochastic processes, Vol 15(31), no.1, pp. 15 - 32, - 2009
            2008
            • С.В.Боднарчук, О.М.Кулик "Умови існування та гладкості щільності розподілу для процесу Орнштейна-Уленбека з шумом". Теорія ймов. та матем. статистика, № 79, - 2008

          First name: Alexey
          Surname: Kulik
          Date of birth: 27 May 1972
          Place of birth: Kyiv, Ukraine
          Citizenship: Ukraine
          Address:
          Institute of Mathematics of Ukrainian National Academy of Sciences
          3,Tereshchenkivska, 01601 Kyiv, Ukraine
          E-mail: kulik@imath.kiev.ua
          Tel: +380 44 224-53-72
          Fax: +380 44 224-53-72
          Languages: Ukrainian, Russian and English
          Current position:
          Leading researcher of the Department of the theory of stochastic processes, Institute of Mathematics of Ukrainian National Academy of Sciences